不同区位房价收益率分形分布下的投资VaR模型有效性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.5 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.6 创新点 | 第15页 |
| 1.7 难点 | 第15页 |
| 1.8 拟得出结论 | 第15-16页 |
| 1.9 研究框架及章节排布 | 第16-17页 |
| 1.10 数据收集与来源 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 分形理论的产生 | 第18-19页 |
| 2.2 分形理论在经济领域的应用 | 第19-22页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第20-22页 |
| 2.3 VaR相关研究 | 第22-26页 |
| 2.3.1 VaR国外研究状况 | 第22-23页 |
| 2.3.2 VaR国内研究状况 | 第23-26页 |
| 2.4 分形理论与风险结合研究 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 两种市场假说在房价分析中的定性比较 | 第28-38页 |
| 3.1 理论介绍 | 第28-32页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第28-30页 |
| 3.1.2 分形市场假说 | 第30-31页 |
| 3.1.3 两种假说对比分析 | 第31-32页 |
| 3.2 分形市场假说相关概念及方法 | 第32-37页 |
| 3.2.1 分形简介 | 第32-33页 |
| 3.2.2 R/S分析法 | 第33-35页 |
| 3.2.3 分形相关指标介绍 | 第35-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 房价收益率相关统计及分形特征分析 | 第38-60页 |
| 4.1 房价收益率定义 | 第38页 |
| 4.2 房价收益率时间序列统计分析 | 第38-52页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第38-40页 |
| 4.2.2 统计分析检验 | 第40-52页 |
| 4.3 房地产市场价格分形结构分析 | 第52-59页 |
| 4.3.1 房价收益率分形特征分析 | 第52-58页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第58-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 分形分布及其在房地产市场中的应用 | 第60-71页 |
| 5.1 分形分布 | 第60页 |
| 5.2 分形分布定义及性质 | 第60-62页 |
| 5.2.1 分形分布的定义 | 第60-61页 |
| 5.2.2 分形分布的性质 | 第61-62页 |
| 5.3 分形分布函数 | 第62-64页 |
| 5.4 分布拟合法 | 第64-66页 |
| 5.5 房价收益率分形分布实证研究 | 第66-70页 |
| 5.5.1 实证研究 | 第66-70页 |
| 5.5.2 结果分析 | 第70页 |
| 5.6 本章小结 | 第70-71页 |
| 第6章 基于分形分布的VaR模型及其应用 | 第71-82页 |
| 6.1 VaR理论基础 | 第71-76页 |
| 6.1.1 VaR的产生及定义 | 第71-72页 |
| 6.1.2 VaR的参数 | 第72-73页 |
| 6.1.3 VaR计算方法 | 第73-75页 |
| 6.1.4 VaR的优点及局限性 | 第75-76页 |
| 6.2 基于不同分布的VaR模型 | 第76-78页 |
| 6.2.1 基于正态分布的VaR模型 | 第76-77页 |
| 6.2.2 基于分形分布的VaR模型 | 第77页 |
| 6.2.3 模型有效性检验 | 第77-78页 |
| 6.3 实证研究 | 第78-81页 |
| 6.3.1 VaR计算 | 第78-80页 |
| 6.3.2 VaR模型有效性检验 | 第80-81页 |
| 6.4 本章小结 | 第81-82页 |
| 第7章 结论与展望 | 第82-85页 |
| 7.1 全文总结 | 第82-84页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 附录 | 第89-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第98页 |
