基于随机效应Poisson模型的股票收益研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外研究动 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第9-12页 |
| 1.3.1 研究动机和存在的问题 | 第9-10页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第10-11页 |
| 1.3.3 本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 第2章 带有随机效应的Poisson回归模型 | 第12-21页 |
| 2.1 Poisson回归模型介绍 | 第12-14页 |
| 2.2 随机效应Poisson回归模型 | 第14-16页 |
| 2.3 模型的参数估计 | 第16-21页 |
| 2.3.1 随机效应的参数估计 | 第18-19页 |
| 2.3.2 回归参数的估计 | 第19-20页 |
| 2.3.3 离散参数的估计 | 第20-21页 |
| 第3章 模型建立和计算 | 第21-30页 |
| 3.1 数据的收集与整理 | 第21-25页 |
| 3.1.1 不同时期的划分与选择的影响因素 | 第21-24页 |
| 3.1.2 抽取样本 | 第24页 |
| 3.1.3 数据的整理 | 第24-25页 |
| 3.2 模型计算 | 第25-30页 |
| 第4章 模型结果的分析与应用 | 第30-32页 |
| 4.1 大盘走势上扬时期的因素分析 | 第30页 |
| 4.2 在大盘走势下降时期的因素分析 | 第30-31页 |
| 4.3 在大盘调整时期的因素分析 | 第31-32页 |
| 总结与展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-54页 |
| 附录A | 第36-48页 |
| 附录B | 第48-54页 |
| B1计算整理数据R代码 | 第48-49页 |
| B2计算随机效应的R代码 | 第49-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
