| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 论文基本结构 | 第11-12页 |
| 第二章 市场仿真模拟研究综述 | 第12-18页 |
| 2.1 模拟市场的研究综述 | 第12-14页 |
| 2.2 双向拍卖市场研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 双向拍卖市场主要驱动机制研究综述 | 第15-17页 |
| 2.4 本章总结 | 第17-18页 |
| 第三章 计算实验模型构建 | 第18-27页 |
| 3.1 计算实验模型的建立 | 第18-20页 |
| 3.2 市场参与者构建 | 第20-26页 |
| 3.2.1 零智能Agent | 第20页 |
| 3.2.2 接近零智能Agent | 第20-21页 |
| 3.2.3 简单趋势判断型Agent | 第21页 |
| 3.2.4 EMA型Agent | 第21-22页 |
| 3.2.5 利用夏普比率型Agent | 第22-24页 |
| 3.2.6 EMA+RSI型Agent | 第24-25页 |
| 3.2.7 William`s %R指数型Agent | 第25-26页 |
| 3.3 本章总结 | 第26-27页 |
| 第四章 价格发现 | 第27-31页 |
| 4.1 从均衡价格到随机价格 | 第27页 |
| 4.2 价格及价差 | 第27-29页 |
| 4.3 交易周期的前期和后期 | 第29页 |
| 4.4 本章总结 | 第29-31页 |
| 第五章 价格操纵 | 第31-35页 |
| 5.1 市场规则和交易型价格操纵 | 第31-32页 |
| 5.2 Ramping价格炒作 | 第32-34页 |
| 5.2.1 价格炒作型Agent | 第32-34页 |
| 5.3 本章总结 | 第34-35页 |
| 第六章 市场仿真模拟 | 第35-43页 |
| 6.1 基本设置 | 第35-38页 |
| 6.1.1 市场机制 | 第36页 |
| 6.1.2 市场群体 | 第36-37页 |
| 6.1.3 订单报价大小 | 第37-38页 |
| 6.2 仿真模拟运行 | 第38页 |
| 6.3 模拟结果输出 | 第38-40页 |
| 6.4 统计检验 | 第40-41页 |
| 6.5 模拟市场运行的效率 | 第41页 |
| 6.6 本章总结 | 第41-43页 |
| 第七章 模拟实验结果分析 | 第43-54页 |
| 7.1 价格改变分析 | 第43-47页 |
| 7.1.1 基准态模拟 | 第43-45页 |
| 7.1.2 引入价格炒作Agent后的模拟 | 第45-46页 |
| 7.1.3 统计检验 | 第46-47页 |
| 7.2 市场交易行为研究 | 第47-52页 |
| 7.2.1 基准态情况 | 第47-48页 |
| 7.2.2 引入价格炒作型Agent后的模拟结果 | 第48-51页 |
| 7.2.3 两种状态的比较 | 第51-52页 |
| 7.3 模拟运行效率的研究 | 第52页 |
| 7.4 本章总结 | 第52-54页 |
| 第八章 研究结论和展望 | 第54-57页 |
| 8.1 研究结论 | 第54页 |
| 8.2 研究中的不足 | 第54-56页 |
| 8.2.1 模拟模型构建中的不足 | 第54-55页 |
| 8.2.2 库存、交易成本和多资产对模型的影响 | 第55页 |
| 8.2.3 数据真实性方面的不足 | 第55-56页 |
| 8.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |