| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-17页 |
| 一 选题背景 | 第10-16页 |
| 二 研究意义 | 第16-17页 |
| 第二节 相关研究成果概述 | 第17-20页 |
| 一 国外研究概述 | 第17-19页 |
| 二 国内研究概述 | 第19-20页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 一 研究内容 | 第20页 |
| 二 研究方法 | 第20-21页 |
| 第四节 研究的创新与不足 | 第21-22页 |
| 一 本文的创新 | 第21页 |
| 二 本文的不足 | 第21-22页 |
| 第二章 中国农业巨灾债券的必要性及运行机制分析 | 第22-51页 |
| 第一节 中国农业巨灾债券的必要性分析 | 第22-27页 |
| 第二节 中国农业巨灾债券的可行性分析 | 第27-29页 |
| 一 农业巨灾债券发行条件的现实弱化 | 第27-28页 |
| 二 传统农业巨灾不可保风险的本质矛盾 | 第28-29页 |
| 第三节 中国农业巨灾债券运行机制环境及理论基础 | 第29-37页 |
| 一 中国农业巨灾债券运行背景 | 第29页 |
| 二 巨灾债券的理论设计和发行原理 | 第29-31页 |
| 三 巨灾债券运行机制模型设定及变量说明 | 第31-37页 |
| 第四节 中国农业巨灾债券运行机制动态有效性分析 | 第37-51页 |
| 一 连续时间模型下机制运行的风险度量 | 第37-42页 |
| 二 一般风险模型下机制运行的风险度量 | 第42-44页 |
| 三 极端风险条件下机制运行的风险度量 | 第44-51页 |
| 第三章 中国农业巨灾债券定价模型构建 | 第51-62页 |
| 第一节 模型设定的条件分析 | 第51-52页 |
| 第二节 模型的设定及其变量说明 | 第52-62页 |
| 一 基于风险中性的二项式定价模型 | 第52-54页 |
| 二 插入内含期权式定价模型 | 第54-58页 |
| 三 未来现金流折现定价模型 | 第58-59页 |
| 四 概率测度下风险中性定价模型 | 第59-62页 |
| 第四章 中国农业巨灾债券运行机制与定价实证模拟 | 第62-78页 |
| 第一节 巨灾风险的精算与评估 | 第62-72页 |
| 第二节 巨灾债券机制持续运行敏感触发条件分析 | 第72-78页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第78-82页 |
| 第一节 主要结论 | 第78-79页 |
| 一 农业巨灾债券会产生互助性 | 第78页 |
| 二 农业巨灾债券运行过程是利率、时间和概率的统一体 | 第78页 |
| 三 完善的巨灾基金价值实时监控机制能为债券运行提供条件和保障 | 第78-79页 |
| 四 持续发债是农业巨灾债券机制良好运行的优化选择 | 第79页 |
| 第二节 政策建议 | 第79-82页 |
| 一 政府角色应精准定位 | 第79页 |
| 二 合理精准安排再保险以改变机制运行环境 | 第79页 |
| 三 尽量获得较大的初始基金价值 | 第79-80页 |
| 四 积极应对巨灾市场中的逆选择 | 第80页 |
| 五 开展适当的风险管理教育 | 第80页 |
| 六 引进国外先进的巨灾风险度量技术 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 个人简历、在校期间发表论文及研究成果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |