| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究主要内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文的创新 | 第13页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第13-15页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第15-22页 |
| 2.1 利率市场化的定义 | 第15页 |
| 2.2 商业银行财务风险管理相关理论 | 第15-17页 |
| 2.2.1 全面风险管理理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 资产管理理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 负债管理理论 | 第17页 |
| 2.3 我国利率市场化现状 | 第17-19页 |
| 2.4 利率市场化对商业银行影响的研究现状 | 第19-20页 |
| 2.4.1 国外研究现状 | 第19页 |
| 2.4.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
| 2.5 文献述评 | 第20-22页 |
| 第3章 利率市场化以及商业银行财务风险指标构建 | 第22-36页 |
| 3.1 商业银行财务风险的界定 | 第22页 |
| 3.2 商业银行财务风险指标选择 | 第22-27页 |
| 3.2.1 资本充足性水平 | 第23-24页 |
| 3.2.2 资产质量 | 第24-25页 |
| 3.2.3 盈利性水平 | 第25-26页 |
| 3.2.4 管理水平 | 第26页 |
| 3.2.5 流动性水平 | 第26-27页 |
| 3.3 利率市场化的衡量指标 | 第27-32页 |
| 3.3.1 存贷利差水平 | 第27-30页 |
| 3.3.2 利率波动水平 | 第30-32页 |
| 3.4 利率市场化对商业银行财务风险影响的定性分析 | 第32-36页 |
| 第4章 财务风险度量模型的建立 | 第36-49页 |
| 4.1 模型选择 | 第36页 |
| 4.2 研究样本选择 | 第36页 |
| 4.3 因子分析 | 第36-43页 |
| 4.4 模型构建 | 第43-49页 |
| 4.4.1 指标体系的建立 | 第44-46页 |
| 4.4.2 Logistic回归分析的基本步骤 | 第46-47页 |
| 4.4.3 Logistic模型建立 | 第47-49页 |
| 第5章 利率市场化对商业银行财务风险影响的实证研究 | 第49-59页 |
| 5.1 样本选择和变量设定 | 第49-50页 |
| 5.1.1 研究样本选择 | 第49页 |
| 5.1.2 研究变量设定 | 第49-50页 |
| 5.2 相关性分析的假设及检验 | 第50-56页 |
| 5.2.1 变量的描述性统计 | 第50-54页 |
| 5.2.2 假设提出及检验方法 | 第54页 |
| 5.2.3 假设检验结果 | 第54-56页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第56-59页 |
| 5.3.1 存贷利差与银行财务风险 | 第56-57页 |
| 5.3.2 利率波动水平与银行财务风险 | 第57-59页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第59-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第59页 |
| 6.2 政策建议 | 第59-63页 |
| 6.2.1 政府的对策 | 第59-60页 |
| 6.2.2 商业银行的对策 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |