| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 总论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究回顾 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究回顾 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综述述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究目的与方法 | 第15页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 研究内容与结构 | 第15-17页 |
| 第2章 证券投资基金投资风格的理论分析 | 第17-27页 |
| 2.1 证券投资基金概况 | 第17-20页 |
| 2.1.1 证券投资基金定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 证券投资基金的分类 | 第18-19页 |
| 2.1.3 中国证券投资基金的发展概况 | 第19-20页 |
| 2.2 证券投资基金投资风格的概念界定 | 第20-21页 |
| 2.2.1 证券投资基金投资风格概念 | 第20页 |
| 2.2.2 证券投资基金投资风格分类 | 第20-21页 |
| 2.3 证券投资基金投资风格分析的理论基础 | 第21-27页 |
| 2.3.1 信息经济学理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 行为经济学理论 | 第22-23页 |
| 2.3.3 投资组合理论 | 第23-27页 |
| 第3章 开放式证券投资基金投资风格实证研究 | 第27-45页 |
| 3.1 开放式证券投资基金投资风格分类方法 | 第27-31页 |
| 3.1.1 事前分类法 | 第27-28页 |
| 3.1.2 事后识别法 | 第28-30页 |
| 3.1.3 利用Sharpe风格分析法识别基金的真实投资风格 | 第30-31页 |
| 3.2 基于RBS的基金投资风格实证研究 | 第31-39页 |
| 3.2.1 样本基金及研究区间 | 第31-33页 |
| 3.2.2 风格指数的选取 | 第33-36页 |
| 3.2.3 基金投资风格的实证研究 | 第36-39页 |
| 3.3 实证结果及原因分析 | 第39-45页 |
| 3.3.1 实证结果 | 第39-40页 |
| 3.3.2 原因分析 | 第40-45页 |
| 第4章 基金风格漂移对基金业绩影响的实证分析 | 第45-53页 |
| 4.1 基金业绩评价方法 | 第45-48页 |
| 4.1.1 Treynor指数 | 第45-46页 |
| 4.1.2 Sharpe比率 | 第46页 |
| 4.1.3 Jensen指数 | 第46-47页 |
| 4.1.4 业绩评价方法的比较 | 第47-48页 |
| 4.2 风格漂移基金与固守风格基金的业绩比较 | 第48-50页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第50-53页 |
| 第5章 结论与建议 | 第53-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第53-55页 |
| 5.2 建议 | 第55-57页 |
| 5.2.1 对监管部门的建议 | 第55-56页 |
| 5.2.2 对于基金管理公司的建议 | 第56-57页 |
| 5.2.3 对于基金投资者的建议 | 第57页 |
| 5.3 展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第65页 |