| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 英文缩略词 | 第15-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-29页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 国内外研究现状和趋势 | 第19-24页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第24-27页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24-27页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第27页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第27-29页 |
| 第二章 理论基础与金融市场发展现状 | 第29-39页 |
| 2.1 理论基础 | 第29-32页 |
| 2.1.1 新古典经济理论 | 第29-30页 |
| 2.1.2 复杂性理论与金融复杂系统 | 第30-32页 |
| 2.2 我国金融市场的发展现状 | 第32-36页 |
| 2.2.1 货币市场 | 第33-34页 |
| 2.2.2 证券市场 | 第34-35页 |
| 2.2.3 外汇市场 | 第35-36页 |
| 2.3 世界各国（地区）重要的金融泡沫事件 | 第36-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 金融市场系统复杂性的演化机理及其框架模型 | 第39-50页 |
| 3.1 引言 | 第39-41页 |
| 3.2 结构上的相关性：动态演化的三体“束缚”模型 | 第41-43页 |
| 3.3 作用上的非线性：基于朗之万方程的非线性动力学模型 | 第43-45页 |
| 3.4 功能上的适应性：适应性演变的反馈模式 | 第45-47页 |
| 3.5 应用分析：金融市场的泡沫现象 | 第47-49页 |
| 3.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 “束缚”结构下金融市场政策目标的协调 | 第50-62页 |
| 4.1 引言 | 第50-52页 |
| 4.2 政策目标的量化指标与“束缚”结构模型 | 第52-54页 |
| 4.2.1 外汇稳定性（ERS）与外汇干预指数（FEI） | 第53页 |
| 4.2.2 货币政策独立性（MI） | 第53页 |
| 4.2.3 资本开放度（KO） | 第53-54页 |
| 4.2.4 “束缚”结构下的非线性演化模型 | 第54页 |
| 4.3 实证分析 | 第54-61页 |
| 4.3.1 样本选取与数据来源 | 第54-55页 |
| 4.3.2 结构上的相关性：指标的演变情况 | 第55-57页 |
| 4.3.3 作用上的非线性：演化方程的求解与估计 | 第57-58页 |
| 4.3.4 功能上的适应性：动力学性态分析 | 第58-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 复杂性视角下金融泡沫的检测与预警 | 第62-105页 |
| 5.1 引言 | 第62-64页 |
| 5.2 理论模型与拟合方法 | 第64-66页 |
| 5.2.1 对数周期幂律奇异性模型（LPPLS） | 第64-65页 |
| 5.2.2 基于标准的最小二乘法（OLS）的优化问题 | 第65页 |
| 5.2.3 基于分位数回归（QR）的优化问题 | 第65-66页 |
| 5.3 检测合成的含噪声的时间序列：方法与测度 | 第66-74页 |
| 5.3.1 分位数回归分析 | 第67-69页 |
| 5.3.2 多标度分析 | 第69-74页 |
| 5.4 预测历史泡沫的破裂时刻 | 第74-86页 |
| 5.4.1 分位数回归分析 | 第74-76页 |
| 5.4.2 多标度分析 | 第76-82页 |
| 5.4.3 实证分析：预测4个历史泡沫的破裂时刻 | 第82-86页 |
| 5.5 DS LPPLS~(TM)指标 | 第86-87页 |
| 5.6 实证分析：15 个历史泡沫的检测与预警 | 第87-104页 |
| 5.7 本章小结 | 第104-105页 |
| 第六章 中国金融市场系统复杂性的演化特征与管理 | 第105-115页 |
| 6.1 系统复杂性的整体特征 | 第105-107页 |
| 6.2 时空标度下的演化结构 | 第107-109页 |
| 6.3 系统性的宏观管理框架 | 第109-112页 |
| 6.4 金融市场结构的路径规划 | 第112-114页 |
| 6.5 本章小结 | 第114-115页 |
| 总结与展望 | 第115-118页 |
| 参考文献 | 第118-130页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第130-133页 |
| 致谢 | 第133-136页 |
| 附件 | 第136页 |
