事件驱动型策略下的股票价格预测--基于支持向量机的方法
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 股票市场的可预测性和非线性 | 第8-9页 |
| 1.2.2 基于支持向量机的股价预测的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.3 事件驱动型策略的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3 创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 股票市场预测理论 | 第12-14页 |
| 2.1 股票市场的基本指标 | 第12-13页 |
| 2.1.1 股票价格 | 第12页 |
| 2.1.2 股票价格指数 | 第12-13页 |
| 2.2 股票市场的分析方法 | 第13-14页 |
| 第3章 事件驱动策略的理论分析 | 第14-23页 |
| 3.1 事件驱动型策略的含义 | 第14-16页 |
| 3.2 事件对股价的影响路径 | 第16-20页 |
| 3.2.1 金融市场的羊群效应 | 第16-17页 |
| 3.2.2 预期对资金流向产生影响 | 第17-18页 |
| 3.2.3 资金流向对价格产生影响 | 第18-20页 |
| 3.3 事件驱动策略的相关案例 | 第20-23页 |
| 第4章 支持向量机的原理 | 第23-26页 |
| 4.1 机器学习原理 | 第23页 |
| 4.2 支持向量机的分类原理 | 第23-26页 |
| 4.2.1 最优分类面 | 第23-25页 |
| 4.2.2 支持向量分类机 | 第25-26页 |
| 第5章 实证研究 | 第26-38页 |
| 5.1 建立SVM模型 | 第26-28页 |
| 5.1.1 概述 | 第26-27页 |
| 5.1.2 模型的数学表达 | 第27-28页 |
| 5.2 实证工具 | 第28页 |
| 5.3 实证数据 | 第28-31页 |
| 5.3.1 指标的选取 | 第28-30页 |
| 5.3.2 样本的选取 | 第30-31页 |
| 5.4 实证结果 | 第31-38页 |
| 5.4.1 预测结果 | 第31-36页 |
| 5.4.2 检验结果 | 第36页 |
| 5.4.3 简化结果 | 第36-38页 |
| 第6章 总结和展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
