| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究现状分析 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.3 对相关文献的评述 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新性 | 第17-18页 |
| 1.4.1 投资工具选择 | 第17页 |
| 1.4.2 最优配置比例的求解 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18页 |
| 1.6 结构安排 | 第18-20页 |
| 第2章 养老保险基础理论 | 第20-23页 |
| 2.1 养老保险基金的构成及相关概念 | 第20-21页 |
| 2.2 基本养老保险基金的筹资方式 | 第21页 |
| 2.3 养老保险基金运营中存在的问题 | 第21-22页 |
| 2.4 基本养老保险基金投资 | 第22-23页 |
| 第3章 基本养老保险基金投资资本市场的风险分析 | 第23-29页 |
| 3.1 风险识别 | 第23-25页 |
| 3.1.1 系统风险 | 第23-24页 |
| 3.1.2 非系统性风险 | 第24-25页 |
| 3.2 风险度量 | 第25-28页 |
| 3.2.1 方差法 | 第26页 |
| 3.2.2 VaR法 | 第26-28页 |
| 3.3 风险处理 | 第28-29页 |
| 第4章 基本养老保险资产配置分析 | 第29-51页 |
| 4.1 基本养老保险资产配置的内涵及意义 | 第29页 |
| 4.2 基本养老保险基金资产配置的原则 | 第29-30页 |
| 4.3 基本养老保险投资工具的选择 | 第30-38页 |
| 4.3.1 投资工具概述 | 第30-33页 |
| 4.3.2 投资工具选择 | 第33-38页 |
| 4.4 基本养老保险资产配置实证分析 | 第38-51页 |
| 4.4.1 马科维茨资产组合模型 | 第38页 |
| 4.4.2 风险厌恶与效用价值 | 第38-39页 |
| 4.4.3 投资收益率、方差和相关性分析 | 第39-49页 |
| 4.4.4 投资绩效评估 | 第49页 |
| 4.4.5 结果分析 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 附录A 有约束条件求最优配置比例的matlab程序代码 | 第54页 |
| 附录B 无约束条件求最优配置比例的matlab程序代码 | 第54-55页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |