| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第14-21页 |
| 1.1 本文的背景及目的 | 第14-16页 |
| 1.1.1 本文的写作目的 | 第14-15页 |
| 1.1.2 本文的写作意义 | 第15-16页 |
| 1.2 本文的主要内容 | 第16-19页 |
| 1.2.1 文章的基本框架 | 第17-18页 |
| 1.2.2 采用的研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第19页 |
| 1.4 本文的不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第21-38页 |
| 2.1 金融监管理论基础 | 第21-25页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 市场失灵理论 | 第23-24页 |
| 2.1.4 最后贷款人理论 | 第24-25页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的阐释 | 第25-29页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的内涵界定 | 第25-27页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的产生根源 | 第27-28页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险的生成机制 | 第28-29页 |
| 2.3 国外商业银行流动性风险监管理论综述 | 第29-34页 |
| 2.3.1 危机前银行流动性风险监管的研究 | 第30页 |
| 2.3.2 危机中流动性风险监管缺失的反思 | 第30-31页 |
| 2.3.3 危机后银行流动性风险监管的改革 | 第31-32页 |
| 2.3.4 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管的影响 | 第32-34页 |
| 2.4 国内商业银行流动性风险监管理论综述 | 第34-38页 |
| 2.4.1 我国银行业流动性风险监管实践的反思 | 第34-35页 |
| 2.4.2 全球流动性风险监管改革的解读和启示 | 第35-36页 |
| 2.4.3 引入巴塞尔Ⅲ流动性风险监管规则的争论 | 第36页 |
| 2.4.4 我国银行业流动性风险监管改革的建议 | 第36-38页 |
| 第3章 商业银行流动性风险监管的国际改革与评价 | 第38-62页 |
| 3.1 商业银行流动性风险监管的改革背景 | 第38-43页 |
| 3.1.1 金融市场新变化给流动性风险监管带来挑战 | 第38-40页 |
| 3.1.2 危机前商业银行流动性风险监管改革的阻力 | 第40-41页 |
| 3.1.3 金融危机推动了全球流动性风险监管的变革 | 第41-43页 |
| 3.2 巴塞尔委员会的流动性风险监管改革 | 第43-55页 |
| 3.2.1 后危机时代流动性风险监管原则的确立 | 第43-44页 |
| 3.2.2 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管的定量指标 | 第44-53页 |
| 3.2.3 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管框架的评价 | 第53-55页 |
| 3.3 国际商业银行的流动性风险监管改革 | 第55-62页 |
| 3.3.1 美国商业银行流动性风险监管改革 | 第56-57页 |
| 3.3.2 英国商业银行流动性风险监管改革 | 第57-58页 |
| 3.3.3 欧盟商业银行流动性风险监管改革 | 第58页 |
| 3.3.4 新加坡商业银行流动性风险监管改革 | 第58-59页 |
| 3.3.5 国际银行业流动性风险监管改革的评价 | 第59-62页 |
| 第4章 中国商业银行流动性风险监管的改革与指标测算 | 第62-81页 |
| 4.1 中国商业银行流动性风险监管的演变 | 第62-68页 |
| 4.1.1 危机前中国银行业的流动性风险指标监管 | 第62-63页 |
| 4.1.2 危机后中国银行业流动性风险监管的改革 | 第63-66页 |
| 4.1.3 中国商业银行流动性风险监管改革的评价 | 第66-68页 |
| 4.2 中国商业银行流动性风险监管环境的变化 | 第68-71页 |
| 4.2.1 商业银行表外业务创新加剧期限错配 | 第68-69页 |
| 4.2.2 商业银行资金来源的稳定性受到冲击 | 第69-70页 |
| 4.2.3 商业银行混业经营增强流动性风险关联性 | 第70-71页 |
| 4.2.4 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管指标在中国的适用性有待检验 | 第71页 |
| 4.3 中国商业银行巴塞尔Ⅲ流动性风险监管指标的测算 | 第71-81页 |
| 4.3.1 相关研究文献梳理 | 第72-73页 |
| 4.3.2 测算样本选取和计算方法 | 第73-76页 |
| 4.3.3 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管指标测算结果 | 第76-81页 |
| 第5章 中国商业银行流动性风险监管有效性的实证分析 | 第81-92页 |
| 5.1 商业银行监管有效性理论分析 | 第81-84页 |
| 5.2 模型设定与变量选取 | 第84-86页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第84-85页 |
| 5.2.2 变量选取 | 第85-86页 |
| 5.3 数据选取与特征 | 第86-87页 |
| 5.3.1 数据选取 | 第86页 |
| 5.3.2 数据特征 | 第86-87页 |
| 5.4 实证检验与结果分析 | 第87-92页 |
| 5.4.1 不同监管指标有效性分析 | 第87-89页 |
| 5.4.2 不同银行类型监管指标有效性分析 | 第89-92页 |
| 第6章 中国流动性风险监管对商业银行影响的实证分析 | 第92-100页 |
| 6.1 流动性风险监管新规对银行信贷供给影响的实证分析 | 第92-94页 |
| 6.1.1 影响机理 | 第92页 |
| 6.1.2 模型设定与变量选取 | 第92-93页 |
| 6.1.3 实证检验与结果分析 | 第93-94页 |
| 6.2 流动性风险监管新规对银行盈利能力影响的实证分析 | 第94-97页 |
| 6.2.1 影响机理 | 第94-95页 |
| 6.2.2 模型设定与变量选取 | 第95-96页 |
| 6.2.3 实证检验与结果分析 | 第96-97页 |
| 6.3 流动性风险监管新规对银行资本充足水平影响的实证分析 | 第97-100页 |
| 6.3.1 影响机理 | 第97页 |
| 6.3.2 模型设定与变量选取 | 第97-98页 |
| 6.3.3 实证检验与结果分析 | 第98-100页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第100-106页 |
| 7.1 本文的基本结论 | 第100-101页 |
| 7.2 商业银行流动性风险管理的建议 | 第101-103页 |
| 7.2.1 实施多元化的融资战略 | 第101-102页 |
| 7.2.2 优化商业银行流动性资产储备 | 第102页 |
| 7.2.3 强化流动性风险压力测试 | 第102-103页 |
| 7.2.4 完善流动性风险管理体系 | 第103页 |
| 7.3 银行业监管层面的建议 | 第103-106页 |
| 7.3.1 实施以净稳定资金比例为核心的期限转换风险监管 | 第103-104页 |
| 7.3.2 扩大流动性风险监管范围 | 第104页 |
| 7.3.3 实施流动性风险差别监管 | 第104-105页 |
| 7.3.4 适当扩大优质流动性资产的范围 | 第105页 |
| 7.3.5 构建流动性风险监管与宏观调控政策的协调机制 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-114页 |
| 后记 | 第114页 |
