融资融券以及沪港通对AH股价价差影响的实证研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1.绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 问题提出 | 第12-13页 |
| 1.2 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.3 研究目的 | 第16-18页 |
| 1.4 研究框架 | 第18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.6 论文创新点 | 第19-21页 |
| 2.文献综述 | 第21-32页 |
| 2.1 AH交叉上市公司股票价差的影响因素 | 第21-27页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第21-24页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第24-27页 |
| 2.2 融资融券对证券市场的影响 | 第27-31页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第28-30页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第30-31页 |
| 2.3 沪港通对A股和H股市场的影响 | 第31-32页 |
| 3.数据统计描述和AH股现状分析 | 第32-39页 |
| 3.1 AH交叉上市公司价差现状 | 第32-35页 |
| 3.1.1 AH交叉上市公司溢价率 | 第32-34页 |
| 3.1.2 各行业溢价率统计 | 第34-35页 |
| 3.2 融资融券标的和非标的AH股的溢价率对比 | 第35-37页 |
| 3.3 沪港通不同时期AH股的溢价率 | 第37-39页 |
| 4.融资融券对AH股价价差的实证分析 | 第39-56页 |
| 4.1 静态面板模型实证分析 | 第39-49页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第39页 |
| 4.1.2 模型变量选择 | 第39-45页 |
| 4.1.3 静态模型设计及实证假设 | 第45-46页 |
| 4.1.4 实证检验 | 第46-47页 |
| 4.1.5 面板数据的回归及其结果 | 第47-49页 |
| 4.2 动态面板模型实证分析 | 第49-56页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第49-50页 |
| 4.2.2 解释变量替换 | 第50页 |
| 4.2.3 动态模型设计及实证假设 | 第50-51页 |
| 4.2.4 实证检验 | 第51-52页 |
| 4.2.5 面板数据的回归及其结果 | 第52-56页 |
| 5.沪港通对AH股价价差的实证分析 | 第56-69页 |
| 5.1 静态模型实证分析 | 第56-62页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第56页 |
| 5.1.2 模型变量选择 | 第56-57页 |
| 5.1.3 静态模型设计及实证假设 | 第57-58页 |
| 5.1.4 实证检验 | 第58-59页 |
| 5.1.5 面板数据的回归及其结果 | 第59-62页 |
| 5.2 动态模型实证分析 | 第62-69页 |
| 5.2.1 数据选取 | 第62-63页 |
| 5.2.2 模型变量选择 | 第63-64页 |
| 5.2.3 动态模型设计及实证假设 | 第64页 |
| 5.2.4 实证检验 | 第64-65页 |
| 5.2.5 面板数据的回归及其结果 | 第65-69页 |
| 6.总结及展望 | 第69-72页 |
| 6.1 总结 | 第69-70页 |
| 6.2 建议 | 第70-71页 |
| 6.3 论文不足处 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
