股票市场与外汇市场的动态关系研究--基于中国、印度、英国及日本的实证分析
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状与文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究成果综述 | 第12-16页 |
| ·国内研究成果综述 | 第16-19页 |
| ·研究方法及研究框架 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路和研究框架 | 第20页 |
| ·创新点与不足之处 | 第20-22页 |
| ·创新点 | 第20页 |
| ·不足之处 | 第20-22页 |
| 第2章 股票市场与外汇市场的理论概述 | 第22-25页 |
| ·股票市场与外汇市场关系的相关理论 | 第22-23页 |
| ·传统理论模型 | 第22页 |
| ·资产组合平衡模型 | 第22-23页 |
| ·股价与汇率间关联性的传导路径 | 第23-25页 |
| ·进出口贸易余额机制 | 第23页 |
| ·国际资本流动机制 | 第23-24页 |
| ·利率传导机制 | 第24-25页 |
| 第3章 股票市场与外汇市场动态关系的实证分析 | 第25-35页 |
| ·实证分析方法与数据说明 | 第25-26页 |
| ·实证分析方法 | 第25页 |
| ·样本数据说明 | 第25-26页 |
| ·模型设计与实证检验 | 第26-28页 |
| ·单元根检验 | 第26-27页 |
| ·协整关系检验 | 第27-28页 |
| ·格兰杰因果假设检验 | 第28页 |
| ·实证结论分析 | 第28-35页 |
| ·单位根检验结果 | 第28-31页 |
| ·协整检验结果 | 第31-33页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第33-35页 |
| 第4章 主要结论 | 第35-36页 |
| 第5章 政策建议 | 第36-39页 |
| ·从国际金融市场宏观角度 | 第36页 |
| ·提高金融监管效率，稳定国际金融秩序 | 第36页 |
| ·实现金融监管的国际合作，降低金融市场风险传染性 | 第36页 |
| ·从中国股市与汇市发展角度 | 第36-39页 |
| ·深化汇率机制改革，拓展外汇衍生品市场 | 第36-37页 |
| ·推进人民币利率市场化，保证资本账户的稳步开放 | 第37页 |
| ·引导股票市场建设，防范金融风险传染性 | 第37-38页 |
| ·建立跨境资金风险预警，抑制过度投机行为 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录 | 第43页 |
