我国城市商业银行利率风险预警研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究评述 | 第13页 |
| ·研究内容及方法 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·论文框架 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 利率风险预警的基本理论 | 第17-23页 |
| ·相关概念的界定 | 第17-18页 |
| ·利率风险的概念 | 第17页 |
| ·风险预警的概念 | 第17-18页 |
| ·利率风险预警的步骤 | 第18-19页 |
| ·计量经济模型简介 | 第19-23页 |
| ·ARMA 模型 | 第19-20页 |
| ·ARIMA 模型 | 第20-21页 |
| ·因子分析模型 | 第21-23页 |
| 3 城商行利率风险预警指标体系的构建 | 第23-32页 |
| ·城市商业银行的特点 | 第23-25页 |
| ·与地方经济发展密切，资产增长率保持较高水平 | 第23-24页 |
| ·依赖利差收入，业务种类较为单一 | 第24-25页 |
| ·缺乏利率风险管理意识，风险监管机制不健全 | 第25页 |
| ·利率风险的形成机理 | 第25-28页 |
| ·利率变化的收入效应 | 第26-27页 |
| ·利率变化的市值效应 | 第27页 |
| ·利率变化的动态效应 | 第27页 |
| ·利率变化的外部效应 | 第27-28页 |
| ·预警指标的选取 | 第28-32页 |
| ·预警指标选取的基本原则 | 第28-29页 |
| ·预警指标体系的构建 | 第29-30页 |
| ·微观指标的内涵 | 第30-32页 |
| 4 城商行利率风险预警模型研究—以宁波银行为例 | 第32-47页 |
| ·利率风险值的计算 | 第32-36页 |
| ·KMO 与 Bartlett 检验 | 第32-33页 |
| ·主因子的提取 | 第33-34页 |
| ·因子得分的计算 | 第34-35页 |
| ·利率风险值的计算 | 第35-36页 |
| ·风险预测模型的建立 | 第36-44页 |
| ·序列平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·利率风险预测模型的识别 | 第37-43页 |
| ·利率风险预测模型的建立 | 第43页 |
| ·利率风险预测模型的拟合 | 第43-44页 |
| ·利率风险预警界线的划分 | 第44-47页 |
| ·数值标准化 | 第44-45页 |
| ·利率风险预警界线值的确定 | 第45-47页 |
| 5 利率风险预警结果分析与对策 | 第47-52页 |
| ·宁波银行利率风险预警结果分析 | 第47-48页 |
| ·预警信号的输出 | 第47页 |
| ·宁波银行预警结论分析 | 第47-48页 |
| ·对策与建议 | 第48-52页 |
| ·提高城商行的利率风险管理能力 | 第49-50页 |
| ·营造良好的外部金融环境 | 第50-52页 |
| 6 结论与不足 | 第52-54页 |
| ·本文结论 | 第52页 |
| ·不足之处 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
