基于Wishart模型的债券型银行理财产品定价研究

摘要	第1-7页
abstract	第7-10页
第一章 绪论	第10-20页
第一节 研究背景和意义	第10-12页
第二节 相关文献综述	第12-17页
第三节 本文的内容安排与创新之处	第17-20页
第二章 Wishart模型基本理论	第20-25页
第一节 Wishart模型基本形式	第20-21页
第二节 Wishart模型在债券定价中的变形	第21-22页
第三节 Wishart模型与经典CIR模型的比较	第22-24页
第四节 本章小结	第24-25页
第三章 银行理财产品定价方法	第25-30页
第一节 A类和B类银行理财产品简介	第25页
第二节 A类债券型银行理财产品定价	第25-27页
第三节 B类债券型银行理财产品定价	第27-29页
第四节 本章小结	第29-30页
第四章 模型参数估计	第30-38页
第一节 规范条件分析	第30页
第二节 基于扩展卡尔曼滤波法的最大似然估计	第30-32页
第三节 参数估计结果	第32-37页
第四节 本章小结	第37-38页
第五章 银行理财产品价格估计	第38-43页
第一节 理财产品价格估计结果	第38-40页
第二节 结果分析	第40-42页
第三节 本章小结	第42-43页
第六章 结论与展望	第43-45页
参考文献	第45-48页
附录一	第48-50页
附录二	第50-55页
附录三	第55-56页