| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 图目录 | 第10-11页 |
| 表目录 | 第11-15页 |
| 1、绪论 | 第15-31页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第15-17页 |
| ·论文的选题背景 | 第15-16页 |
| ·论文的研究意义与目的 | 第16-17页 |
| ·国内外信用集中风险管理研究进展 | 第17-27页 |
| ·国外研究现状 | 第17-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-27页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第27页 |
| ·本文的主要研究内容及创新点 | 第27-31页 |
| 2、新巴塞尔协议及信用集中风险的相关理论知识 | 第31-37页 |
| ·新巴塞尔协议对信用风险的监管要求 | 第31-33页 |
| ·信用风险与信用集中风险的内涵 | 第31-32页 |
| ·新巴塞尔协议对信用集中风险的监管要求 | 第32-33页 |
| ·商业银行信贷管理思想的演进与革新 | 第33-35页 |
| ·传统单项管理模式 | 第34页 |
| ·信贷集中管理模式 | 第34页 |
| ·积极信贷组合管理 | 第34-35页 |
| ·后危机时代信用集中风险的研究 | 第35-37页 |
| ·信贷集中风险的原因分析 | 第35页 |
| ·后危机时代信用集中风险的研究 | 第35-37页 |
| 3、信用集中风险三阶段管理体系研究 | 第37-47页 |
| ·信用集中风险三阶段管理体系 | 第38-39页 |
| ·基于主成分与判别分析混合模型的风险初步识别 | 第39-40页 |
| ·混合模型的研究思路 | 第39-40页 |
| ·混合模型的研究步骤 | 第40页 |
| ·信用风险初步识别模型实证分析 | 第40-46页 |
| ·单一判别分析模型 | 第41-42页 |
| ·模型的检验结果与分析 | 第42-43页 |
| ·主成分分析与判别分析之混合模型构建 | 第43-45页 |
| ·混合模型检验结果分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 4、基于Matlab计算的信贷集中风险度量模型 | 第47-73页 |
| ·现代资产定价理论及KMV模型基本介绍 | 第48-54页 |
| ·四种信用风险分析模型简单介绍及比较 | 第48-50页 |
| ·KMV模型的基本假设及原理 | 第50页 |
| ·KMV模型的创新假设及原理 | 第50-54页 |
| ·基于Matlab计算的KMV模型在信贷集中风险度量方面的实证应用 | 第54-69页 |
| ·上市公司的样本选取和数据处理 | 第55-56页 |
| ·相关参数指标的估计 | 第56-62页 |
| ·求解步骤和实证结果计算股权价值波动率和违约距离 | 第62-67页 |
| ·财务指标的主成分因子与KMV模型相结合 | 第67-69页 |
| ·实证结果的分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 5、基于信用违约互换CDS的集中风险管理 | 第73-83页 |
| ·后危机时代信用衍生市场的发展方向 | 第74-76页 |
| ·基于信用违约互换CDS的信用集中风险管理 | 第76-79页 |
| ·信用违约互换的基本原理 | 第76-78页 |
| ·信用违约互换CDS的集中风险管理的意义 | 第78-79页 |
| ·有传染违约相关情形下信用违约互换的估价 | 第79-82页 |
| ·信用违约互换估价的研究及现有方法的不足 | 第79-80页 |
| ·传染违约情形下违约互换定价的建议 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 6、总结与展望 | 第83-87页 |
| ·本文的基本结论 | 第83-84页 |
| ·本文的不足和进一步研究方向 | 第84-87页 |
| 附录:Matlab求解资产价值及波动率编程程序 | 第87-91页 |
| 参考文献 | 第91-97页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第97-99页 |
| 致谢 | 第99页 |