沪深300股指期货价格发现及其贡献程度研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容、方法和结构 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第15-27页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第15-22页 |
| ·平稳性检验 | 第15-16页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第16-17页 |
| ·脉冲响应函数方法 | 第17-18页 |
| ·方差分解 | 第18-19页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第19-21页 |
| ·向量误差修正模型（VEC） | 第21-22页 |
| ·价格发现贡献度——信息模型模型（I-S） | 第22-23页 |
| ·国内外研究综述 | 第23-27页 |
| ·国外研究现状 | 第23-24页 |
| ·国内研究现状 | 第24-27页 |
| 第3章 样本选取及处理 | 第27-29页 |
| 第4章 基于日度数据的实证分析 | 第29-39页 |
| ·基于日度数据的 VEC 模型分析 | 第29-37页 |
| ·描述性统计 | 第29-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32页 |
| ·模型滞后阶数选择 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第34-35页 |
| ·方差分解分析 | 第35-36页 |
| ·协整检验 | 第36-37页 |
| ·向量误差修正模型 | 第37页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第37-39页 |
| 第5章 基于 1 分钟高频数据的实证分析 | 第39-51页 |
| ·基于 1 分钟数据的 VEC 模型分析 | 第39-49页 |
| ·描述性统计 | 第39-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42页 |
| ·模型滞后阶数选择 | 第42-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| ·脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| ·方差分解分析 | 第46页 |
| ·协整检验 | 第46-47页 |
| ·向量误差修正模型 | 第47-49页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第49-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-52页 |
| ·论文结论 | 第51页 |
| ·启示 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
