A股与H股市场联动效应的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| ·创新不足 | 第16-18页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| ·不足之处 | 第17-18页 |
| 2 A、H股间联动效应的理论分析 | 第18-22页 |
| ·经济一体化理论分析 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论分析 | 第19-20页 |
| ·行为金融学理论分析 | 第20-22页 |
| 3 A、H股联动效应实证数据处理与实证模型选取 | 第22-29页 |
| ·实证数据的处理 | 第22-23页 |
| ·样本的选择 | 第22页 |
| ·样本数据的处理 | 第22-23页 |
| ·实证模型的选取 | 第23-29页 |
| ·相关系数模型 | 第23页 |
| ·平稳性检验模型 | 第23-24页 |
| ·协整检验及 VEC 模型 | 第24-26页 |
| ·格兰杰因果关系检验模型 | 第26页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解模型 | 第26-29页 |
| 4 A、H股联动效应的实证分析 | 第29-40页 |
| ·描述性统计分析 | 第29-30页 |
| ·相关系数分析 | 第30-31页 |
| ·平稳性分析 | 第31-32页 |
| ·协整关系分析 | 第32-34页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解分析 | 第35-40页 |
| 5 实证结论与政策建议 | 第40-46页 |
| ·实证结论 | 第40-41页 |
| ·A 股市场和 H 股市场之间的相关关系 | 第40页 |
| ·A、H 股指数数列间的稳定关系 | 第40页 |
| ·A、H 股市场之间的长、短期协整关系 | 第40页 |
| ·A、H 股市场之间的引导关系 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-46页 |
| ·对投资者的建议 | 第41-42页 |
| ·对证券监管机构的建议 | 第42-44页 |
| ·对我国政府部门的建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51页 |
