| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·基于probit模型对经济周期衰退预测的文献梳理 | 第10-11页 |
| ·FAVAR模型的发展演变 | 第11-14页 |
| ·全文结构安排 | 第14-16页 |
| 2 指标选取及因子提取 | 第16-25页 |
| ·指标选取 | 第16-19页 |
| ·基准指标的选择 | 第16-17页 |
| ·国外的先行指标概述 | 第17-19页 |
| ·本文所使用的指标 | 第19页 |
| ·因子分析法 | 第19-25页 |
| ·对于因子分析法的介绍 | 第19-22页 |
| ·因子分析的适用性检验及其结果分析 | 第22-25页 |
| 3 基于probit模型的经济周期转折点预测 | 第25-35页 |
| ·probit模型形式、估计方法和预测过程 | 第25-29页 |
| ·模型形式和估计方法 | 第25-27页 |
| ·样本外预测过程 | 第27-29页 |
| ·基于probit模型的实证分析结果 | 第29-35页 |
| ·样本内估计结果 | 第29-33页 |
| ·样本外估计结果 | 第33-35页 |
| 4 基于FAVAR模型对我国经济周期波动的多因素分析 | 第35-47页 |
| ·FAVAR模型的基本思想及估计方法 | 第35-39页 |
| ·FAVAR模型的设置及估计方法 | 第35-37页 |
| ·FAVAR模型的结构识别 | 第37-39页 |
| ·建立我国经济周期的FAVAR模型 | 第39-47页 |
| ·FAVAR模型的检验和建立 | 第39-43页 |
| ·基于FAVAR模型对我国经济波动的实证分析 | 第43-47页 |
| 5 结论与政策建议 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48页 |
| ·本文的创新与不足 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |