| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·本文研究的背景 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| ·本文研究的目的 | 第10-11页 |
| ·本文研究的意义 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容和创新点 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-25页 |
| ·黄金期货市场价格及波动的研究综述 | 第14-20页 |
| ·国外有关黄金期货市场价格及波动的研究现状 | 第14-18页 |
| ·国内黄金期货市场价格及波动的研究现状 | 第18-19页 |
| ·综述小结 | 第19-20页 |
| ·风险研究文献综述 | 第20-25页 |
| ·传统的VaR风险值测量的研究 | 第20-22页 |
| ·基于VaR-GARCH模型的风险测量研究 | 第22-23页 |
| ·综述小结 | 第23-25页 |
| 第3章 黄金期货市场及价格波动风险概述 | 第25-33页 |
| ·黄金期货市场发展历史 | 第25-26页 |
| ·中国黄金期货发展现状 | 第26-29页 |
| ·黄金期货的市场价格波动风险 | 第29-30页 |
| ·世界黄金期货价格波动影响因素 | 第30-31页 |
| ·我国黄金期货价格波动影响因素 | 第31-33页 |
| 第4章 风险度量及VaR-GARCH模型的原理概述 | 第33-40页 |
| ·风险的定义及度量方法 | 第33-35页 |
| ·波动性方法 | 第34页 |
| ·VaR方法 | 第34-35页 |
| ·VaR模型的原理 | 第35页 |
| ·VaR的计算方法-GARCH类模型法 | 第35-38页 |
| ·VaR的后验方法 | 第38-40页 |
| 第5章 基于VaR-GARCH模型对黄金期货价格波动及风险度量的实证分析 | 第40-63页 |
| ·数据的收集 | 第40-41页 |
| ·黄金期货价格的波动的基础特征 | 第41-47页 |
| ·数据基本处理 | 第41-44页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第44页 |
| ·数据自相关性检验 | 第44-45页 |
| ·ARCH效应检验 | 第45-47页 |
| ·黄金期货市场风险状况的GARCH类模型分析 | 第47-52页 |
| ·ARCH模型分析 | 第47-48页 |
| ·GARCH模型分析 | 第48-49页 |
| ·EGARCH模型分析 | 第49-50页 |
| ·GARCH-M模型分析 | 第50页 |
| ·TGARCH模型分析 | 第50-51页 |
| ·GARCH组合模型分析 | 第51-52页 |
| ·对样本数据的VaR模型估计 | 第52-60页 |
| ·VaR基础估计 | 第52-56页 |
| ·脉冲响应函数 | 第56-57页 |
| ·方差分解 | 第57-58页 |
| ·协整性检验 | 第58-59页 |
| ·VaR模型预测 | 第59-60页 |
| ·黄金期货市场风险的度量 | 第60-62页 |
| ·日VaR计算 | 第60-61页 |
| ·后验测试 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 第6章 实证结论及操作建议 | 第63-67页 |
| ·实证结论 | 第63-64页 |
| ·操作建议 | 第64-67页 |
| ·随时关注可能对我国黄金期货价格产生影响的因素 | 第65页 |
| ·注意及时止损、控制风险 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75页 |