| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·论文框架及方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·论文的主要内容 | 第15-16页 |
| ·研究的主要方法 | 第16页 |
| ·论文的创新之处 | 第16-18页 |
| 2. 相关概念及文献综述 | 第18-26页 |
| ·相关概念 | 第18-21页 |
| ·资产类型及资产价格 | 第18-19页 |
| ·金融稳定的内涵 | 第19-20页 |
| ·货币政策目标的选择 | 第20-21页 |
| ·相关文献综述 | 第21-26页 |
| ·国外文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内文献综述 | 第23-24页 |
| ·既往研究评述 | 第24-26页 |
| 3. 资产价格影响金融稳定的传导机制 | 第26-35页 |
| ·银行信贷机制 | 第26-31页 |
| ·资产负债表渠道 | 第27-28页 |
| ·抵(质)押物价值渠道 | 第28-29页 |
| ·银行资本金渠道 | 第29-31页 |
| ·市场流动性机制 | 第31-33页 |
| ·信息不对称机制 | 第33页 |
| ·非理性行为机制 | 第33-35页 |
| 4. 货币政策对资产价格的反应 我国1996-2012年的政策实践 | 第35-44页 |
| ·2003-2004年的货币政策实践 | 第37-39页 |
| ·2006-2008年的货币政策实践 | 第39-40页 |
| ·2010-2011年的货币政策实践 | 第40-42页 |
| ·我国货币政策对资产价格反应的总评 | 第42-44页 |
| 5. 货币政策对资产价格的反应 基于扩展的泰勒规则的实证检验 | 第44-56页 |
| ·泰勒规则的介绍 | 第44-46页 |
| ·数据的选取、处理及模型设定 | 第46-51页 |
| ·利率的选取 | 第46-47页 |
| ·产出缺口的测算 | 第47-48页 |
| ·通货膨胀率 | 第48-49页 |
| ·资产价格指数 | 第49-51页 |
| ·回归分析 | 第51-54页 |
| ·模型的设定 | 第51页 |
| ·单位根检验 | 第51-52页 |
| ·协整检验 | 第52-53页 |
| ·回归结果 | 第53-54页 |
| ·政策涵义 | 第54-56页 |
| 6. 结论与政策建议 | 第56-62页 |
| ·基本结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-60页 |
| ·央行需要更加关注资产价格,加大对背后隐含信息的挖掘和利用 | 第57-58页 |
| ·央行有必要审视现有货币政策目标,将维护金融稳定纳入其中 | 第58-59页 |
| ·央行应加强宏观审慎监管,将其与货币政策结合起来共同应对挑战 | 第59-60页 |
| ·研究的不足之处 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
