货币政策对股票价格波动的影响研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 一、绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·研究方法与文章结构 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·文献评述 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点及研究的不足 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第14页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第14-15页 |
| 二、货币政策对股票价格波动影响的理论分析 | 第15-20页 |
| ·货币供给量对股票价格波动影响的理论分析 | 第15-17页 |
| ·利率对股票价格波动影响的理论分析 | 第17-20页 |
| 三、货币政策对股票价格波动影响的实证检验 | 第20-41页 |
| ·计量模型的设定以及变量的选取 | 第20页 |
| ·数值的选取及处理 | 第20-25页 |
| ·经济变量数值的选取及处理 | 第20-22页 |
| ·货币政策变量的提取 | 第22-24页 |
| ·数据平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·M1对股票价格波动的影响 | 第25-30页 |
| ·Johansen协整检验 | 第25-26页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定 | 第26-27页 |
| ·Granger因果检验 | 第27页 |
| ·脉冲响应分析 | 第27-29页 |
| ·方差分解 | 第29-30页 |
| ·M2对股票价格波动的影响 | 第30-34页 |
| ·Johansen协整检验 | 第30-31页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定 | 第31页 |
| ·Granger因果检验 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应分析 | 第32-33页 |
| ·方差分解 | 第33页 |
| ·货币供给量对股票价格波动影响的总结 | 第33-34页 |
| ·同业拆借利率对股票价格波动的影响 | 第34-36页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应分析 | 第35页 |
| ·利率对股票价格波动影响的总结 | 第35-36页 |
| ·实证检验的结论 | 第36页 |
| ·原因分析 | 第36-41页 |
| ·货币政策方面的原因分析 | 第37-38页 |
| ·微观经济主体方面的原因分析 | 第38-39页 |
| ·股票市场方面的原因分析 | 第39-41页 |
| 四、政策与建议 | 第41-44页 |
| ·完善货币政策的建议 | 第41-42页 |
| ·理顺货币政策传导的微观基础 | 第42页 |
| ·完善股票市场 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
