我国商业银行信用风险压力测试的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第12-15页 |
| ·国内外压力测试文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文结构 | 第17-19页 |
| 2. 商业银行信用风险概述 | 第19-23页 |
| ·商业银行信用风险的定义和特征 | 第19-21页 |
| ·信用风险定义 | 第19-20页 |
| ·信用风险的特征 | 第20-21页 |
| ·商业银行信用风险的度量 | 第21-23页 |
| 3. 压力测试定义及测试主要方法 | 第23-41页 |
| ·压力测试内涵 | 第23-25页 |
| ·压力测试定义 | 第23-24页 |
| ·压力测试目的和作用 | 第24页 |
| ·压力测试对象 | 第24-25页 |
| ·压力测试的实施框架 | 第25-30页 |
| ·压力测试方法分类 | 第25-27页 |
| ·压力测试执行步骤 | 第27-28页 |
| ·压力测试情景设计 | 第28-30页 |
| ·商业银行信用风险压力测试方法 | 第30-35页 |
| ·信用风险压力因子和承压指标 | 第31-32页 |
| ·压力传导方法 | 第32页 |
| ·传导模型 | 第32-35页 |
| ·国内外压力测试实践概况 | 第35-41页 |
| ·德国的压力测试实践 | 第35-36页 |
| ·英国的压力测试实践 | 第36-37页 |
| ·美国的压力测试实践 | 第37-38页 |
| ·欧盟的压力测试实践 | 第38-39页 |
| ·中国的压力测试实践 | 第39-41页 |
| 4. 商业银行信用风险压力测试 | 第41-55页 |
| ·变量说明 | 第41-45页 |
| ·描述性统计和模型设定 | 第45-49页 |
| ·压力测试的实施 | 第49-53页 |
| ·压力测试情景设定 | 第49-50页 |
| ·单一因子测试 | 第50-52页 |
| ·风险因子组合测试 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第55-59页 |
| ·实证研究结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-57页 |
| ·本文不足和后续展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
