基于实物期权理论的房地产投资决策模型研究及应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·实物期权相关理论研究 | 第11-12页 |
| ·关于房地产领域的研究 | 第12-13页 |
| ·关于实物期权研究小结 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容与方法 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的研究成果 | 第16-18页 |
| 第二章 房地产投资决策分析 | 第18-26页 |
| ·房地产投资决策 | 第18-19页 |
| ·房地产投资决策概述 | 第18-19页 |
| ·房地产投资经济评价指标体系 | 第19页 |
| ·房地产投资决策分析 | 第19-21页 |
| ·投资决策分析的主要方法 | 第19-21页 |
| ·房地产投资决策分析假设 | 第21页 |
| ·房地产投资不确定性分析 | 第21-26页 |
| ·盈亏平衡分析 | 第22-23页 |
| ·敏感性分析 | 第23-24页 |
| ·概率分析 | 第24-26页 |
| 第三章 实物期权理论分析 | 第26-38页 |
| ·金融期权理论 | 第26-30页 |
| ·金融期权概述 | 第26-27页 |
| ·期权的类型 | 第27页 |
| ·期权的定价 | 第27-29页 |
| ·期权的非线性损益特征及其应用 | 第29-30页 |
| ·实物期权理论 | 第30-33页 |
| ·实物期权的概念 | 第30-31页 |
| ·实物期权的种类 | 第31-32页 |
| ·实物期权与金融期权的联系与差异 | 第32-33页 |
| ·实物期权的定价 | 第33-35页 |
| ·连续时间状态下的定价方法 | 第34页 |
| ·离散时间状态下的二项式定价方法 | 第34-35页 |
| ·实物期权在房地产投资决策中的适用性 | 第35-38页 |
| ·房地产投资决策中的期权特征 | 第35-36页 |
| ·房地产投资中包含的实物期权 | 第36-38页 |
| 第四章 房地产项目投资决策期权模型的研究 | 第38-53页 |
| ·建模方法的选择 | 第38-39页 |
| ·模型的影响因素 | 第39页 |
| ·模型的假设 | 第39-41页 |
| ·随机过程的选择 | 第39-40页 |
| ·模型的数学假设 | 第40-41页 |
| ·模型的参数假设 | 第41页 |
| ·房地产投资中实物期权的定价模型 | 第41-51页 |
| ·房地产投资中实物期权期权定价模型的推导 | 第41-47页 |
| ·模型的参数说明 | 第47-48页 |
| ·波动率的测量 | 第48-49页 |
| ·实物期权分析的关键步骤 | 第49-51页 |
| ·实物期权方法与传统方法对比 | 第51-53页 |
| 第五章 实例分析 | 第53-68页 |
| ·项目概况 | 第53-56页 |
| ·传统 NPV 法投资决策分析 | 第56页 |
| ·实物期权的投资决策分析 | 第56-62页 |
| ·识别项目中的实物期权 | 第56-58页 |
| ·项目实物期权的定价 | 第58-62页 |
| ·评价结果分析 | 第62页 |
| ·房地产投资实物期权的敏感性分析 | 第62-66页 |
| ·案例结论 | 第66-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第73页 |
