| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·问题的提出、研究目的及意义 | 第10-12页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·选题的意义 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文研究的思路与框架结构 | 第13-15页 |
| 2 国内外研究文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外对利率风险的研究状况 | 第15-17页 |
| ·国内对利率风险的研究状况 | 第17-21页 |
| 3 商业银行利率风险度量方法比较分析 | 第21-30页 |
| ·利率风险度量的主要方法 | 第22-28页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第22-23页 |
| ·持续期分析法 | 第23页 |
| ·模拟分析法 | 第23-24页 |
| ·VaR 模型分析法 | 第24-28页 |
| ·几种利率风险度量方法的比较分析 | 第28-30页 |
| 4 银行间市场债券质押式回购利率的 VaR 实证分析 | 第30-38页 |
| ·银行间市场债券质押式回购利率 | 第30页 |
| ·实证分析及结论 | 第30-38页 |
| ·样本数据的选取 | 第30-31页 |
| ·数据的检验 | 第31-33页 |
| ·风险价值 VaR 算法的选取 | 第33页 |
| ·GARCH 模型的建立及回归分析 | 第33-36页 |
| ·实证结果回测检验 | 第36页 |
| ·实证结论 | 第36-38页 |
| 5 我国商业银行应用 VaR 模型进行利率风险管理的对策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 个人简历及研究成果 | 第43页 |