| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文章思路、结构安排 | 第10-13页 |
| 第三节 创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 一、特许权价值的提出 | 第14-15页 |
| 二、特许权价值与银行业竞争 | 第15-16页 |
| 三、特许权价值与银行资本及风险承担 | 第16-17页 |
| 第二节 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 一、中外银行特许权价值的对比 | 第18页 |
| 二、银行特许权价值的影响因素 | 第18页 |
| 三、银行特许权价值的自律效应 | 第18-20页 |
| 第三章 特许权价值与银行资本缓冲的理论分析 | 第20-28页 |
| 第一节 商业银行资本概述 | 第20-22页 |
| 一、资本的含义 | 第20页 |
| 二、资本充足性的衡量 | 第20-21页 |
| 三、资本充足的意义 | 第21-22页 |
| 第二节 商业银行特许权价值概述 | 第22-24页 |
| 一、特许权价值的定义 | 第22-23页 |
| 二、特许权价值的来源 | 第23-24页 |
| 第三节 特许权价值与银行资本缓冲的理论分析 | 第24-28页 |
| 第四章 实证模型、样本数据选择及变量描述性分析 | 第28-36页 |
| 第一节 实证模型推导 | 第28-29页 |
| 第二节 研究方法及相关变量选取 | 第29-33页 |
| 一、研究方法 | 第29-30页 |
| 二、相关变量选取 | 第30-33页 |
| 第三节 样本选择、数据来源和变量描述性分析 | 第33-36页 |
| 第五章 特许权价值与银行资本缓冲的两阶段动态回归模型 | 第36-44页 |
| 第一节 特许权价值的影响因素分析 | 第36-39页 |
| 一、提取特许权价值的市场相关因子 | 第36-37页 |
| 二、分析特许权价值的影响因素和影响程度 | 第37-39页 |
| 第二节 特许权价值与银行资本缓冲的回归分析 | 第39-42页 |
| 一、简单线性模型 | 第39-40页 |
| 二、二次函数模型 | 第40-42页 |
| 三、门槛模型 | 第42页 |
| 第三节 稳健性检验 | 第42-44页 |
| 第六章 主要结论与政策建议 | 第44-48页 |
| 第一节 主要结论 | 第44页 |
| 第二节 政策建议 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第53-54页 |