| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-6页 |
| 第一章 文献综述 | 第6-11页 |
| 第二章 股价指数期货套利的理论分析 | 第11-20页 |
| 第一节 股价指数期货的套利定价模型 | 第11-13页 |
| 第二节 套利与无套利均衡 | 第13-14页 |
| 第三节 市场限制对无套利均衡的影响 | 第14-20页 |
| 一、 现有的区间定价模型 | 第14-16页 |
| 二、 考虑卖空成本、初始保证金和交易成本等因素的区间定价模型 | 第16-20页 |
| 第三章 股票指数期货套利的可行性 | 第20-26页 |
| 第一节 描述性统计分析 | 第21页 |
| 第二节 现货与期货价格相关性分析 | 第21-23页 |
| 第三节 基差分析 | 第23-24页 |
| 第四节 期现套利的可行性 | 第24-25页 |
| 第五节 跨月套利的可行性 | 第25-26页 |
| 第四章 股价指数期货套利的障碍 | 第26-29页 |
| 一、 股价指数期货的理论价格 | 第26-27页 |
| 二、 市场成熟度 | 第27页 |
| 三、 套利的规模有限性 | 第27页 |
| 四、 套利交易成本 | 第27-28页 |
| 五、 证券交易制度 | 第28-29页 |
| 第五章 推进股票指数期货套利的相关措施 | 第29-32页 |
| 一、 普及套利观念,加快金融市场成熟度 | 第30页 |
| 二、 拓宽资金渠道、扩大套利的参与规模 | 第30页 |
| 三、 推出更多沪深300指数ETF | 第30-31页 |
| 四、 继续完善卖空机制 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |