中国股票市场与经济增长关系的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·对国内外文献的评价 | 第14页 |
| ·文章结构 | 第14-16页 |
| ·文章的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 中国股票市场的发展状况 | 第17-20页 |
| ·中国股票市场发展的阶段划分 | 第17-19页 |
| ·中国股票市场的发展现状和特点 | 第19页 |
| ·中国股票市场存在的问题及原因 | 第19-20页 |
| 3 股票市场与经济增长之间相互关系理论分析 | 第20-32页 |
| ·股票市场对经济增长影响的理论分析 | 第20-29页 |
| ·股票市场对经济增长影响的理论模型 | 第20-26页 |
| ·股票市场对经济增长影响的作用机制 | 第26-28页 |
| ·股票市场对经济增长影响的传导渠道 | 第28-29页 |
| ·经济增长对股票市场的影响 | 第29-32页 |
| 4 模型介绍 | 第32-37页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第32页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·误差修正模型 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| 5 股票市场发展对经济增长影响的实证研究 | 第37-49页 |
| ·变量选择及数据处理 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-45页 |
| ·研究思路 | 第38页 |
| ·单位根检验 | 第38-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·误差修正模型 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| ·VAR模型的建立及脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| ·结论及原因分析 | 第45-49页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·原因分析 | 第46-49页 |
| 6 政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
