| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-10页 |
| 表格清单 | 第10-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·ARCH 类模型族在国内外相关研究状况概述 | 第12-17页 |
| ·ARCH 类模型族在国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·ARCH 类模型族在国内研究现状 | 第15页 |
| ·ARCH 类模型族本文的研究状况 | 第15-17页 |
| 第二章 模型结构介绍 | 第17-20页 |
| ·ARCH(q)模型 | 第17页 |
| ·GARCH(p，q)模型 | 第17-18页 |
| ·ARMA(p，q)-GARCH(r，s)模型 | 第18-20页 |
| 第三章 国债指数收益率序列的描述性统计及模型的识别 | 第20-25页 |
| ·国债指数收益率数据的描述性统计 | 第20-21页 |
| ·模型识别 | 第21-25页 |
| ·自相关检验 | 第21-22页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·异方差性检验 | 第23-25页 |
| 第四章 基于 ARMA-GARCH 模型对国债指数的实证研究结果分析 | 第25-28页 |
| ·模型的拟合 | 第25-26页 |
| ·模型的预测 | 第26-28页 |
| 第五章 结论及下一步工作 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第32-34页 |