| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-28页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究综述 | 第12-25页 |
| ·债券市场微观结构理论概述 | 第12-17页 |
| ·债券市场流动性理论 | 第17-22页 |
| ·交易机制怎样作用于市场流动性 | 第22页 |
| ·国内相关研究 | 第22-25页 |
| ·本文研究框架与研究方法 | 第25-27页 |
| ·研究框架 | 第25-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·本文创新与不足之处 | 第27-28页 |
| ·创新之处 | 第27页 |
| ·不足之处 | 第27-28页 |
| 2 我国银行间债券市场及做市商制度介绍 | 第28-41页 |
| ·我国债券市场简介 | 第28-32页 |
| ·我国债券市场发展历程 | 第28-29页 |
| ·我国债券市场现状 | 第29-31页 |
| ·我国债券市场发展前景 | 第31-32页 |
| ·我国债券市场交易机制 | 第32-36页 |
| ·我国债券市场现行交易机制 | 第32-33页 |
| ·三种主要交易机制介绍 | 第33-36页 |
| ·为什么要在我国银行间债券市场引入做市商制度 | 第36-41页 |
| ·做市商制与询价制的对比 | 第36-37页 |
| ·我国银行间债券市场引入做市商制度的背景 | 第37-38页 |
| ·我国银行间债券市场做市商制度的发展 | 第38-39页 |
| ·我国银行间债券市场做市商制度的现状 | 第39-41页 |
| 3 做市商制度与债券市场流动性 | 第41-46页 |
| ·引入做市商对债券市场流动性影响的理论分析 | 第41-43页 |
| ·做市商制度分析 | 第41页 |
| ·做市商制度基本内涵 | 第41-42页 |
| ·做市商的运作机理 | 第42页 |
| ·做市商做市流程 | 第42-43页 |
| ·做市商做市基本特征及原则 | 第43页 |
| ·做市商制度对银行间债券市场流动性的影响 | 第43-46页 |
| ·提供市场流动性广度 | 第44页 |
| ·缩短交易等待时间 | 第44页 |
| ·提高市场流动性弹性 | 第44页 |
| ·汇总交易信息,提高市场透明度 | 第44-46页 |
| 4 做市商制度与银行间债券市场流动性的实证研究分析 | 第46-58页 |
| ·选取流动性的相关衡量指标 | 第46-48页 |
| ·价格法 | 第46-47页 |
| ·交易量法 | 第47页 |
| ·价量结合法 | 第47-48页 |
| ·时间法 | 第48页 |
| ·银行间债券市场流动性总体态势 | 第48-50页 |
| ·银行间市场上呈现的总体情况 | 第48-49页 |
| ·银行间债券市场现券换手率的总体分析 | 第49-50页 |
| ·做市商制度与银行间债券市场流动性的实证研究 | 第50-58页 |
| ·从价差层面进行实证研究 | 第50-54页 |
| ·从换手率层面进行实证分析 | 第54-58页 |
| 5 本文结论与政策建议 | 第58-63页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·完善银行间债券市场做市商制度的对策 | 第58-63页 |
| ·增加做市商的数量和种类,扩大市场容量 | 第59页 |
| ·丰富做市债券数量、品种和工具 | 第59-60页 |
| ·充分发挥货币经纪作用,形成有效的做市商内部市场 | 第60-61页 |
| ·推出风险保护机制,丰富市场避险工具 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |