| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-15页 |
| ·选题背景以及意义 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究创新之处 | 第14-15页 |
| 2. 期货市场套利的文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外理论 | 第15-17页 |
| ·期货市场价格关系相关文献 | 第15-16页 |
| ·期货市场套利相关文献 | 第16-17页 |
| ·国内理论 | 第17-18页 |
| ·期货市场价格关系相关文献 | 第17-18页 |
| ·期货市场套利相关文献 | 第18页 |
| ·本文与已有文献的不同贡献 | 第18-20页 |
| ·期货市场套利与现货市场的关系 | 第18-19页 |
| ·期货市场套利与市场效率的关系 | 第19-20页 |
| 3. 期货合约套利与期货价格关系 | 第20-27页 |
| ·期货套利 | 第20-22页 |
| ·期货套利概述 | 第20页 |
| ·期货套利的优势与劣势 | 第20-21页 |
| ·期货套利与无风险套利关系 | 第21页 |
| ·期货套利策略的种类 | 第21-22页 |
| ·协整理论 | 第22-25页 |
| ·单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整 | 第23-24页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第24-25页 |
| ·期货合约套利与期货价格之间的关系 | 第25-27页 |
| 4. 我国与美国期货合约介绍与数据来源 | 第27-31页 |
| ·我国与美国期货合约说明 | 第27-28页 |
| ·数据说明 | 第28-31页 |
| 5. 我国期货合约大豆、豆油、豆粕的价格关系与套利方案 | 第31-47页 |
| ·描述统计 | 第31-32页 |
| ·单位根检验 | 第32页 |
| ·我国期货市场大豆、豆油、豆粕协整检验 | 第32-34页 |
| ·回归结果的检验与合约选取的原因 | 第34-36页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第36-37页 |
| ·我国期货市场套利方案设计和实证结果 | 第37-47页 |
| ·套利方案设计 | 第38-42页 |
| ·套利方案实证结果分析 | 第42-45页 |
| ·样本外套利实证结果检验 | 第45-47页 |
| 6. 美国期货合约大豆、豆油、豆粕的价格关系与套利方案 | 第47-57页 |
| ·描述统计与单位根检验 | 第47-48页 |
| ·美国期货市场大豆、豆油、豆粕协整检验 | 第48-50页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第50页 |
| ·美国期货市场套利方案设计与实证结果 | 第50-55页 |
| ·套利方案实证结果分析 | 第52-55页 |
| ·样本外套利实证结果检验 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 7. 压榨比例套利的不同与跨市套利的可能性分析 | 第57-64页 |
| ·我国与美国期货合约套利关系的不同 | 第57-58页 |
| ·我国与美国期货合约套利关系不同的原因 | 第58-59页 |
| ·跨市套利的可行性分析 | 第59-62页 |
| ·我国期货合约套利的关注点 | 第62-64页 |
| 8. 结论与建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |