嵌入波动利率的资产份额定价模型构建及应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容及思路 | 第14-16页 |
| 第2章 资产份额定价法原理及构成因素 | 第16-29页 |
| ·资产份额定价原理 | 第16-20页 |
| ·资产份额与资产份额定价法 | 第16-18页 |
| ·资产份额定价基础 | 第18-19页 |
| ·资产份额定价的基本步骤 | 第19-20页 |
| ·资产份额定价法构成因素分析 | 第20-26页 |
| ·死亡率因素 | 第20-22页 |
| ·利率因素 | 第22-23页 |
| ·退保率因素 | 第23-25页 |
| ·费用率因素 | 第25-26页 |
| ·资产份额定价法优缺点分析 | 第26-29页 |
| ·资产份额定价法优点 | 第26页 |
| ·资产份额定价法缺点 | 第26-29页 |
| 第3章 嵌入波动利率的资产份额定价模型构建 | 第29-45页 |
| ·模型准备 | 第29-34页 |
| ·保险投资基础 | 第29-30页 |
| ·倒向随机微分方程 | 第30-34页 |
| ·模型假设 | 第34-35页 |
| ·模型构建 | 第35-45页 |
| 第4章 嵌入波动利率的资产份额定价模型应用 | 第45-51页 |
| ·推论一的模拟运用 | 第46-48页 |
| ·推论二的模拟分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读学位期间研究项目于科研成果 | 第57-58页 |
| 附录B 死亡率变化对终身寿险净保费的影响原始数据 | 第58-59页 |
| 附录C 利率变化对终身寿险净保费的影响原始数据 | 第59-60页 |
| 附录D 计算波动率的Matlab代码 | 第60页 |
