| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·当前期权定价理论的发展背景 | 第7页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第7-10页 |
| ·Black-Scholes公式的推广 | 第10-11页 |
| ·本论文的主要内容和创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-25页 |
| ·股票期权的定义,分类和价格 | 第13-15页 |
| ·维纳过程和伊藤引理 | 第15-17页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第17-18页 |
| ·等价鞅测度 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes公式的一种解法 | 第19-25页 |
| 第三章 随机利率下线性区间期权和几种奇异期权的定价公式 | 第25-35页 |
| ·一些假设和定义 | 第25-26页 |
| ·随机利率下线性区间期权的定价公式 | 第26-30页 |
| ·几种奇异期权在随机利率下的定价公式 | 第30-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39页 |