我国商业银行汇率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-25页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·论文选题背景 | 第9-11页 |
| ·论文研究意义 | 第11页 |
| ·相关理论成果综述 | 第11-23页 |
| ·汇率决定理论 | 第11-19页 |
| ·汇率风险理论 | 第19-23页 |
| ·研究方法及思路 | 第23-25页 |
| 2 商业银行汇率风险管理基本理论 | 第25-36页 |
| ·商业银行汇率风险概述 | 第25-26页 |
| ·汇率风险基本概念 | 第25页 |
| ·汇率风险表现形式 | 第25-26页 |
| ·商业银行汇率风险产生原因 | 第26-28页 |
| ·商业银行外币资产和负债存在敞口 | 第26-27页 |
| ·商业银行的币种换算 | 第27-28页 |
| ·商业银行对于外汇有一定的持有期 | 第28页 |
| ·商业银行汇率风险的计量 | 第28-31页 |
| ·定性计量工具 | 第28-29页 |
| ·定量计量工具 | 第29-31页 |
| ·商业银行汇率风险管理方法 | 第31-36页 |
| ·限额管理 | 第31-32页 |
| ·资产负债配对管理 | 第32-33页 |
| ·使用衍生金融工具管理汇率风险 | 第33-36页 |
| 3 国际案例分析及启示 | 第36-42页 |
| ·花旗银行、瑞穗集团和大华银行 | 第36-38页 |
| ·花旗银行的汇率风险管理 | 第36-37页 |
| ·瑞穗集团的汇率风险管理 | 第37页 |
| ·新加坡大华银行的汇率风险管理 | 第37-38页 |
| ·汇丰集团的汇率风险管理 | 第38-39页 |
| ·摩根·斯坦利的汇率风险管理 | 第39-40页 |
| ·国际先进案例汇率风险管理经验借鉴 | 第40-42页 |
| ·独立、高效的市场风险管理组织体系 | 第40-41页 |
| ·良好的风险管理文化 | 第41页 |
| ·管理计量化和模型化 | 第41页 |
| ·管理技术与IT技术相结合，管理人才专业化 | 第41-42页 |
| 4 我国商业银行汇率风险管理面临严峻挑战 | 第42-44页 |
| ·风险意识的挑战 | 第42页 |
| ·风险管理人才的挑战 | 第42-43页 |
| ·风险管理技术的挑战 | 第43页 |
| ·风险损失数据的挑战 | 第43-44页 |
| 5 构建我国商业银行汇率风险管理体系 | 第44-48页 |
| ·汇率风险管理体系的基本框架 | 第44-45页 |
| ·建设汇率风险管理体系的主要内容 | 第45-47页 |
| ·完善的组织架构、合理的绩效考核和全员的风险文化 | 第45页 |
| ·方法和工具 | 第45-46页 |
| ·业务流程 | 第46页 |
| ·信息系统 | 第46-47页 |
| ·成功建设汇率风险管理体系的必备要素 | 第47-48页 |
| 6 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第52-53页 |
| 详细摘要 | 第53-63页 |
