金融风险的跨市场传递机制研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 0. 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义与研究目的 | 第13-15页 |
| ·本文研究的创新之处 | 第15-16页 |
| ·研究方法与步骤 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究步骤 | 第16-18页 |
| 1. 基本概念和模型设定 | 第18-26页 |
| ·本文概念界定 | 第18-20页 |
| ·实证模型的建立 | 第20-26页 |
| ·GARCH模型的引入 | 第21-22页 |
| ·BEKK-MVGARCH模型的构建 | 第22-23页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的构建 | 第23-26页 |
| 2. 文献综述 | 第26-34页 |
| ·有关跨国金融风险传递的文献 | 第26-29页 |
| ·有关跨市场金融风险传递的文献 | 第29-30页 |
| ·波动溢出效应和动态相关系数研究的文献 | 第30-32页 |
| ·文献综述评述 | 第32-34页 |
| 3. 跨市场金融风险传递的理论机制和途径 | 第34-45页 |
| ·跨市场金融风险传递的源头和理论机制 | 第34-39页 |
| ·单个市场形成的风险——跨市场风险传递的源头 | 第34-35页 |
| ·跨市场风险传递的理论机制 | 第35-39页 |
| ·跨市场金融风险形成的基础 | 第39-42页 |
| ·跨市场金融风险的具体表现 | 第42-45页 |
| ·股票市场与货币市场之间的风险传递 | 第42-44页 |
| ·股票市场与债券市场之间的风险传递 | 第44-45页 |
| 4. 实证结果及分析 | 第45-56页 |
| ·数据收集和处理 | 第45-47页 |
| ·数据来源及说明 | 第45-46页 |
| ·数据的处理及基本统计特征 | 第46-47页 |
| ·模型的估计结果 | 第47-50页 |
| ·基于BEKK-MVGARCH模型的估计结果 | 第47-49页 |
| ·基于DCC-MVGARCH模型的估计结果 | 第49-50页 |
| ·模型结果分析 | 第50-56页 |
| ·股票市场和货币市场之间的传染效应分析 | 第50-53页 |
| ·股票市场和债券市场的传染效应分析 | 第53-56页 |
| 5. 结论与启示 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
