| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第2章 VaR 方法的基础理论 | 第14-25页 |
| ·VaR 的基本内容 | 第14-16页 |
| ·VaR 的概念 | 第14页 |
| ·VaR 的三个要素 | 第14-16页 |
| ·VaR 计算的基本原理 | 第16-18页 |
| ·一般分布的VaR 计算 | 第16-17页 |
| ·参数分布的VaR 计算 | 第17-18页 |
| ·VaR 计算的基本方法及优劣分析 | 第18-21页 |
| ·历史模拟法 | 第18-19页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第19-20页 |
| ·方差——协方差法 | 第20-21页 |
| ·VaR 方法测量股票市场风险 | 第21-24页 |
| ·股票市场风险含义 | 第21-22页 |
| ·股票市场风险分类 | 第22-24页 |
| ·VaR 方法测量股票市场风险的适用性 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 市场数据分析与模型建立 | 第25-41页 |
| ·市场数据分析 | 第25-32页 |
| ·基本统计数据分析 | 第25-29页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第30-32页 |
| ·模型的建立 | 第32-38页 |
| ·GARCH 族模型的介绍 | 第32-34页 |
| ·模型的参数估计 | 第34-37页 |
| ·所得模型的ARCH LM 检验 | 第37-38页 |
| ·模型准确性检验方法 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 GARCH 族模型的VaR 方法在中国股市中的应用结果 | 第41-53页 |
| ·VaR 值的计算结果与分析 | 第41-47页 |
| ·VaR 值的计算结果 | 第41-43页 |
| ·VaR ' 值的计算结果及分析 | 第43-47页 |
| ·模型的准确性检验 | 第47-51页 |
| ·上证指数的GARCH 模型检验 | 第47-49页 |
| ·深圳成份指数的GARCH 模型检验 | 第49页 |
| ·恒生指数的GARCH 模型检验 | 第49-51页 |
| ·所得模型与历史模拟法的比较 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67页 |