中国基金仓位策略的实证研究

中文摘要	第1-10页
Abstract	第10-13页
第一章 绪论	第13-19页
·论文研究的背景	第13-14页
·论文研究的目的和意义	第14-16页
·现有研究的不足之处	第16-17页
·本文的基本结构和主要内容	第17页
·研究的方法和创新之处	第17-19页
第二章 国内外相关文献综述	第19-32页
·国外相关文献综述	第19-28页
·现代证券投资组合理论	第19页
·国外相关研究综述	第19-23页
·国外主要的研究方法模型的解释和评价	第23-28页
·国内相关文献综述	第28-31页
本章小结	第31-32页
第三章 基金仓位策略的周期性特征	第32-55页
·经济周期对基金仓位策略的影响	第32-39页
·数据说明	第32-33页
·经济周期对我国基金投资策略的影响力的相关性分析	第33-34页
·经济周期与基金仓位实证分析	第34-39页
·经济周期对基金选股策略的影响	第39-49页
·股市波动率对基金投资策略的影响	第49-53页
·股市波动对我国基金投资策略的影响力的相关性分析	第49-50页
·股市波动与基金仓位实证分析	第50-53页
本章小结	第53-55页
第四章 基于最优化理论的基金仓位模拟研究	第55-74页
·影响基金仓位配置的因素	第55-56页
·基于规模因子的基金仓位实证模拟	第56-64页
·加入行业因子的基金仓位模拟实证	第64-73页
·加入行业因子的改进模拟模型	第64-65页
·整体模拟结果与误差分析	第65-66页
·误差分布分析	第66-67页
·行业仓位变化模拟分析	第67-73页
本章小结	第73-74页
第五章 总结与展望	第74-76页
·本文总结	第74页
·不足和进一步研究方向	第74-76页
参考文献	第76-80页
致谢	第80-81页