商业银行风险限额管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| ·论文选题的背景、目的和意义 | 第10-12页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-22页 |
| ·国外研究现状 | 第12-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-21页 |
| ·对现有研究的评述 | 第21-22页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第22-24页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·论文的创新之处 | 第24-25页 |
| 第2章 相关的基本理论 | 第25-32页 |
| ·商业银行风险管理 | 第25-28页 |
| ·商业银行风险与风险管理 | 第25-26页 |
| ·VaR与商业银行风险管理 | 第26-28页 |
| ·RAROC的定义及原理 | 第28-29页 |
| ·RAROC的定义 | 第28页 |
| ·RAROC的原理 | 第28-29页 |
| ·风险限额的基本含义 | 第29-31页 |
| ·风险限额的概念 | 第29-30页 |
| ·风险限额的类别 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 构建商业银行风险限额管理体系 | 第32-40页 |
| ·我国商业银行风险管理现状 | 第32-34页 |
| ·我国商业银行实施风险限额管理的必要性 | 第34-36页 |
| ·商业银行风险限额管理体系构建影响因素 | 第36-37页 |
| ·商业银行风险限额管理体系的整体框架 | 第37-39页 |
| ·风险限额的设定 | 第38页 |
| ·风险限额的分配 | 第38-39页 |
| ·风险限额的监测与控制 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 商业银行风险限额管理的实施步骤 | 第40-65页 |
| ·商业银行风险的计量 | 第40-51页 |
| ·基于VaR的市场风险的计量 | 第40-43页 |
| ·基于VaR的信用风险的计量 | 第43-48页 |
| ·基于VaR的操作风险的计量 | 第48-50页 |
| ·整合的银行风险管理 | 第50-51页 |
| ·商业银行风险限额的设定方法 | 第51-53页 |
| ·风险限额设定的标准 | 第51-52页 |
| ·风险限额设定的步骤 | 第52-53页 |
| ·商业银行风险限额的分配方法 | 第53-61页 |
| ·风险限额分配的依据 | 第53-55页 |
| ·经济资本与风险限额管理的关系 | 第55-57页 |
| ·RAROC在商业银行风险资本配置中的应用 | 第57-61页 |
| ·商业银行风险限额的监测与控制 | 第61-64页 |
| ·风险限额的监测 | 第61-62页 |
| ·风险限额的控制 | 第62-63页 |
| ·风险限额监控的时机选择 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第5章 商业银行风险限额管理体系实施的对策建议 | 第65-73页 |
| ·组织规划阶段 | 第65-67页 |
| ·体系构建阶段 | 第67-71页 |
| ·建立数据整合存储解决方案 | 第67-68页 |
| ·加强风险计量模型的开发和应用 | 第68-70页 |
| ·建立整体的IT服务管理方案 | 第70-71页 |
| ·实施应用阶段 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
