| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·破产理论相关背景综述 | 第7-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 2 风险模型中的赔付额分布 | 第11-21页 |
| ·重尾分布 | 第11-18页 |
| ·重尾分布的定义及性质 | 第11-14页 |
| ·一些常见的重尾分布函数 | 第14-18页 |
| ·常见的轻尾分布 | 第18-21页 |
| 3 理赔过程 | 第21-27页 |
| ·复合泊松过程 | 第21-22页 |
| ·盈余过程与破产概率 | 第22-24页 |
| ·盈余过程 | 第22-23页 |
| ·破产概率 | 第23-24页 |
| ·已知的破产概率的上界 | 第24-27页 |
| 4 索赔额服从混合指数分布的风险模型破产前盈余的分布 | 第27-36页 |
| ·风险模型的定义 | 第27-28页 |
| ·混合指数分布时的破产概率估计及破产前盈余与亏空的联合分布 | 第28-33页 |
| ·算例分析 | 第33-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |