| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 第一章 导言 | 第16-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第16-18页 |
| ·研究对象和逻辑结构 | 第18-20页 |
| ·研究的方法和预期创新 | 第20-21页 |
| 第二章 股市波动非对称性研究文献的回顾 | 第21-38页 |
| ·波动不对称现象的界定 | 第21-26页 |
| ·波动不对称现象的检测方法 | 第26-30页 |
| ·波动不对称的成因 | 第30-35页 |
| ·对前人研究成果的评价 | 第35-38页 |
| 第三章 中国股票市场发展与波动非对称性 | 第38-54页 |
| ·中国股票市场的发展历程:从波动视角的考察 | 第38-45页 |
| ·中国股票市场波动非对称的界定 | 第45-50页 |
| ·中国股票市场波动非对称的度量 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第四章 杠杆比率与我国股市波动非对称 | 第54-72页 |
| ·杠杆比率与波动非对称 | 第54-57页 |
| ·杠杆比率与波动非对称性:基于横截面数据的实证分析 | 第57-66页 |
| ·杠杆比率与波动非对称:基于时间序列数据的实证分析 | 第66-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第五章 股票风格特征对我国股市波动非对称性的影响 | 第72-95页 |
| ·股票风格特征和波动非对称性之间关系的初步分析 | 第72-79页 |
| ·价值/成长风格对股票波动非对称影响的实证分析 | 第79-85页 |
| ·上市公司规模对波动非对称影响的实证分析 | 第85-94页 |
| ·本章小结 | 第94-95页 |
| 第六章 波动反馈说对股市波动非对称分析的适用性 | 第95-110页 |
| ·波动反馈说的内在逻辑及在我国适用性的初步分析 | 第95-98页 |
| ·对波动反馈说成立必要条件的实证检验 | 第98-103页 |
| ·对不同Beta值股票的波动非对称性的比较分析 | 第103-108页 |
| ·本章小结 | 第108-110页 |
| 第七章 市道对我国股市波动非对称性的影响 | 第110-131页 |
| ·市道和波动非对称的时变性:分阶段的考察 | 第110-115页 |
| ·市道和波动非对称的时变性:基于滚动数据的分析 | 第115-119页 |
| ·中国股市波动非对称性成因的新诠释:市道说 | 第119-126页 |
| ·典型案例分析 | 第126-129页 |
| ·本章小结 | 第129-131页 |
| 第八章 投资者差异对我国股市波动非对称性的影响 | 第131-149页 |
| ·股市投资者行为差异与股市波动 | 第131-135页 |
| ·A股投资者和B股投资者对波非对称性影响差异的分析 | 第135-138页 |
| ·机构投资者和个人投资者对波非对称性影响差异的分析 | 第138-147页 |
| ·本章小结 | 第147-149页 |
| 第九章 波动非对称性与投资管理和政策建议 | 第149-161页 |
| ·波动非对称性与股市波动率估计的准确性 | 第149-153页 |
| ·波动非对称性与动态VaR的估计效率 | 第153-157页 |
| ·波动非对称性、投资管理和政策监管 | 第157-160页 |
| ·本章小结 | 第160-161页 |
| 第十章 总结 | 第161-165页 |
| ·研究的基本结论 | 第161-162页 |
| ·论文的主要创新点 | 第162-163页 |
| ·研究的不足和未来展望 | 第163-165页 |
| 参考文献 | 第165-171页 |
| 附录A:样本401的样本股票 | 第171-172页 |
| 附录B:价值股和成长股样本股票 | 第172-173页 |
| 附录C:样本501、502、503和504的样本股票 | 第173-174页 |
| 附录D:样本505、506、507和508的样本股票 | 第174-175页 |
| 附录E:样本801的样本股票 | 第175-176页 |
| 附录F:样本804、805、806和807的样本股票 | 第176-177页 |
| 附录G:样本812的样本股票 | 第177-178页 |
| 附录H:样本814的样本股票 | 第178-179页 |
| 附录I:样本816的样本股票 | 第179-180页 |
| 致谢 | 第180-181页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第181页 |
