| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·选题意义 | 第6-7页 |
| ·国内外的研究现状 | 第7-8页 |
| ·文章结构及内容安排 | 第8-9页 |
| 第二章 订单流不平衡指标介绍和统计方法、特征 | 第9-17页 |
| ·订单流不平衡的概念和国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·订单流不平衡指标的统计和测量方法 | 第10页 |
| ·我国股票市场订单流指标统计实证研究 | 第10-14页 |
| ·样本选取 | 第10-11页 |
| ·不同间隔订单流不平衡的统计特征 | 第11-12页 |
| ·订单流不平衡的日内变化统计特征 | 第12-14页 |
| ·订单流不平衡的自相关性研究 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第三章 相关基础理论回顾 | 第17-35页 |
| ·市场结构和设计 | 第17-19页 |
| ·信息的相关概念 | 第19-23页 |
| ·信息的概念、信息分类、交易者类型 | 第19-22页 |
| ·信息的表达途径：价格 | 第22页 |
| ·信息的表达途径：交易（交易方向和交易规模） | 第22-23页 |
| ·价格的形成和发现 | 第23-27页 |
| ·存货模型 | 第23-24页 |
| ·信息模型 | 第24-25页 |
| ·Easley 和O’Hara 的序贯交易模型：交易规模的作用 | 第25-26页 |
| ·Kyle 的批量交易模型 | 第26-27页 |
| ·订单流不平衡的相关理论研究 | 第27-34页 |
| ·交易量和股票价格的相关理论研究 | 第27-30页 |
| ·订单流不平衡和股票价格模型解释：订单拆分模型 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 订单流不平衡的长期记忆性 | 第35-42页 |
| ·订单流不平衡的长期记忆性研究背景 | 第35-36页 |
| ·长期记忆性研究方法 | 第36-38页 |
| ·长期记忆性的定义 | 第36页 |
| ·长期记忆性统计量检验方法：Lo 修正R/S 统计量 | 第36-37页 |
| ·对数周期图估计 | 第37页 |
| ·半参数高斯估计方法 | 第37-38页 |
| ·实证研究结果分析 | 第38-41页 |
| ·样本数据来源及说明 | 第38页 |
| ·本章实证中订单流不平衡的测量方法 | 第38-39页 |
| ·分笔和真实时间段内（5 分钟）订单流不平衡的自相关函数研究 | 第39-40页 |
| ·对真实时间段内累计订单流不平衡的Lo 修正R/S 检验 | 第40页 |
| ·真实时间段（5 分钟）累计和分笔订单流不平衡半参数高斯估计 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 订单流不平衡对股价的冲击效应 | 第42-46页 |
| ·订单流不平衡对股票价格冲击效应实证研究 | 第42-44页 |
| ·实证研究方法 | 第42-43页 |
| ·订单流不平衡对股价冲击力结果及分析 | 第43-44页 |
| ·流通股股本规模和订单流不平衡的冲击持续性关系 | 第44-45页 |
| ·冲击效应、套利机会选择以及流动性风险管理 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 订单流不平衡应用和展望：在波动性预测及在VOID 中的应用前景 | 第46-58页 |
| ·订单流不平衡在GARCH 模型中的应用 | 第46-55页 |
| ·普通GARCH 模型 | 第46-54页 |
| ·订单流不平衡与波动性预测实证结果 | 第54-55页 |
| ·订单流不平衡在VOID 交易策略设计中的应用简要介绍 | 第55-58页 |
| 第七章 全文总结和展望 | 第58-60页 |
| ·全文总结 | 第58-59页 |
| ·未来展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
