市场化进程中的商业银行利率风险管理
| 第一章 利率风险管理概述 | 第1-13页 |
| 第一节 利率风险的涵义及重要性 | 第8-9页 |
| 一、利率风险的涵义 | 第8页 |
| 二、利率风险的重要性 | 第8-9页 |
| 第二节 利率风险的类型 | 第9-11页 |
| 一、重新定价风险 | 第10页 |
| 二、基本点风险 | 第10页 |
| 三、收益率曲线风险 | 第10-11页 |
| 四、内含选择权 | 第11页 |
| 第三节 基本的风险管理策略 | 第11-13页 |
| 第二章 利率风险度量 | 第13-24页 |
| 第一节 利率期限结构 | 第13-16页 |
| 一、传统理论 | 第14-15页 |
| 二、现代理论 | 第15-16页 |
| 第二节 从时间角度度量风险 | 第16-19页 |
| 一、平均到期时间 | 第16-17页 |
| 二、麦考利久期 | 第17-19页 |
| 第三节 利率敏感性分析 | 第19-24页 |
| 一、希克斯久期 | 第19-20页 |
| 二、 修正久期及凸度 | 第20-22页 |
| 三、有效久期及有效凸度 | 第22-24页 |
| 第三章 利率风险规避技术 | 第24-32页 |
| 第一节 久期缺口分析 | 第24-26页 |
| 一、久期缺口管理原理 | 第24-25页 |
| 二、缺口管理操作策略 | 第25-26页 |
| 三、缺口管理的局限性 | 第26页 |
| 第二节 用衍生金融工具规避风险 | 第26-32页 |
| 一、衍生金融工具的定义 | 第26-27页 |
| 二、衍生金融工具的功能 | 第27-28页 |
| 三、衍生金融工具与利率风险规避 | 第28-32页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理 | 第32-39页 |
| 第一节 《利率风险管理与监管原则》简介及启示 | 第32-35页 |
| 一、《原则》内容简介 | 第32-33页 |
| 二、《原则》内容的启示 | 第33-35页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险管理现状 | 第35-37页 |
| 一、资产负债结构亟待优化 | 第35-36页 |
| 二、利率风险管理的体制不够健全 | 第36页 |
| 三、技术和人员储备不足 | 第36-37页 |
| 第三节 完善我国商业银行利率风险管理 | 第37-39页 |
| 一、利率风险管理体系建设 | 第37页 |
| 二、充分利用衍生金融工具 | 第37-38页 |
| 三、加强技术分析投入 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 作者声明 | 第44页 |
