中国商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-39页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献述评 | 第12-34页 |
| ·文章内容与结构、研究方法及创新之处 | 第34-39页 |
| 2 幂久期：估计利率风险的一种更准确的方法 | 第39-55页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·传统的估计方法 | 第40-44页 |
| ·一种新方法：幂久期方法 | 第44-45页 |
| ·幂久期方法的精确程度更高 | 第45-50页 |
| ·幂久期方法与传统的久期加凸度方法的比较 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 3 嵌入期权和利率风险 | 第55-71页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·利率风险：久期和凸度 | 第56-57页 |
| ·嵌入期权 | 第57-60页 |
| ·嵌入期权如何影响利率风险 | 第60-67页 |
| ·凸度套期保值策略 | 第67-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 4 违约债券的久期模型 | 第71-87页 |
| ·引言 | 第71-73页 |
| ·风险调整久期模型 | 第73-82页 |
| ·风险调整的久期模型的含义 | 第82-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 5 基于久期凸度的期货套期保值方法 | 第87-104页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·套期保值比率与凸度效应 | 第88-92页 |
| ·久期-凸度套期保值比率 | 第92-94页 |
| ·套期保值模型的举例说明 | 第94-96页 |
| ·何时需要其它的套期保值方法 | 第96-97页 |
| ·模型比较 | 第97页 |
| ·影响模型的因素 | 第97-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 6 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第104-110页 |
| ·引言 | 第104-105页 |
| ·模型、数据和估计方法 | 第105-108页 |
| ·模型检验结果 | 第108-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-122页 |
| 附录1 攻读博士期间发表论文目录 | 第122-123页 |
| 附录2 与传统久期相比幂久期更准确的证明 | 第123-125页 |
