| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的理论意义和应用价值 | 第7-8页 |
| ·研究思路和方法 | 第8-11页 |
| 2 相关文献回顾 | 第11-20页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·巴塞尔资本协议的演进过程及对我国的借鉴意义 | 第13-17页 |
| ·巴塞尔协议的产生 | 第14页 |
| ·历次巴塞尔协议的主要内容 | 第14-16页 |
| ·对我国的借鉴意义 | 第16-17页 |
| ·信用风险的发展 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 信贷风险管理的有关理论及现状研究 | 第20-30页 |
| ·相关概念的界定 | 第20-21页 |
| ·监管资本与经济资本 | 第20页 |
| ·信贷风险管理 | 第20-21页 |
| ·信贷风险管理的相关理论 | 第21-24页 |
| ·商业银行资产风险管理理论 | 第21-23页 |
| ·商业银行负债风险管理理论 | 第23页 |
| ·资产负债风险管理理论 | 第23-24页 |
| ·我国国有商业银行资本充足率现状 | 第24-26页 |
| ·四家国有商业银行资本充足状况分析 | 第24-25页 |
| ·国有商业银行资本充足率水平低下的成因 | 第25-26页 |
| ·我国信贷风险管理现状 | 第26-29页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理存在的问题 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行信贷风险成因分析 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 4 我国商业银行信贷风险的识别 | 第30-46页 |
| ·信贷风险管理的一般程序 | 第30-31页 |
| ·客户信用评级 | 第31-39页 |
| ·“5C” | 第32-33页 |
| ·客户评级中考虑的因素 | 第33-36页 |
| ·Zeta分析法 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行客户信用评级的问题 | 第38-39页 |
| ·改进和深化客户评级的几点建议 | 第39页 |
| ·贷款风险分类 | 第39-45页 |
| ·贷款质量五级分类 | 第40-42页 |
| ·贷款风险分类的目标 | 第40页 |
| ·贷款分类的标准 | 第40-41页 |
| ·五类贷款的定义及特点 | 第41-42页 |
| ·贷款五级分类在信贷风险中的作用 | 第42页 |
| ·贷款损失准备金的计提 | 第42-44页 |
| ·对于贷款五级分类的几点建议 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 5 我国商业银行信贷风险的估测与 VaR的实证分析 | 第46-57页 |
| ·现代银行信贷风险管理的模型与方法 | 第46-48页 |
| ·VaR | 第46-47页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第47-48页 |
| ·单一贷款的简单 VaR实证分析 | 第48-52页 |
| ·基本思路及假设前提 | 第49页 |
| ·VaR计算 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·商业银行贷款组合管理的安全占优模型 | 第52-56页 |
| ·商业银行贷款组合管理的 TSF模型设定 | 第53页 |
| ·商业贷款组合管理 TSF模型的简化 | 第53-54页 |
| ·商业银行贷款组合的TSF模型的可行策略解 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |