| 引言 | 第1-9页 |
| 第一章 我国商品期货市场风险概况 | 第9-16页 |
| ·期货市场风险的内涵和特征 | 第9-11页 |
| ·期货风险的概念 | 第9页 |
| ·期货风险的特征 | 第9-10页 |
| ·期货风险形成的原因 | 第10-11页 |
| ·期货风险的分类 | 第11-13页 |
| ·不同时期我国期货市场风险的表现形式 | 第13-16页 |
| 第二章 期货市场风险度量模型的述评 | 第16-21页 |
| ·期货市场风险测量方法 | 第16-17页 |
| ·期货市场风险度量的VaR模型 | 第17-21页 |
| ·VaR模型的含义与参数选择 | 第17-18页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第18-21页 |
| 第三章 我国期货市场风险度量的建模 | 第21-27页 |
| ·GARCH模型回顾 | 第21-24页 |
| ·ARCH模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22页 |
| ·GARCH模型的发展 | 第22-24页 |
| ·基于GARCH族模型的VAR计算方法 | 第24-27页 |
| 第四章 我国沪铝期货市场的VaR的风险度量的实证分析 | 第27-37页 |
| ·数据样本及统计特征分析 | 第27-29页 |
| ·数据的采集和处理 | 第27页 |
| ·样本的统计特征结果分析 | 第27-29页 |
| ·GARCH和APARCH模型参数估计 | 第29-30页 |
| ·VaR的计算和检验 | 第30-35页 |
| ·VaR的计算 | 第30-32页 |
| ·基于失败率的VaR检验方法 | 第32-35页 |
| ·实证结果分析 | 第35-37页 |
| 第五章 VaR模型在我国商品期货市场中应用的问题和建议 | 第37-42页 |
| ·VaR模型在我国商品期货市场中的应用 | 第37-38页 |
| ·VaR在我国商品期货市场运用存在的问题 | 第38-40页 |
| ·我国期货市场风险管理的建议 | 第40-42页 |
| 结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文独创性声明 | 第50-51页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第51页 |