| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·投资组合理论发展 | 第9-10页 |
| ·期权评价理论的发展 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容 | 第12-17页 |
| 2 证券组合的三参数模型 | 第17-28页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·证券组合选择问题概述 | 第18-19页 |
| ·证券组合的收益率和风险 | 第19-20页 |
| ·证券组合的三参数模型建立 | 第20-21页 |
| ·考虑交易成本和卖空的证券组合 | 第21-23页 |
| ·模型求解的算法 | 第23-25页 |
| ·限制下界的风险证券组合模型 | 第25-26页 |
| ·模型算例 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 3 期权定价理论 | 第28-48页 |
| ·障碍期权定价的三项式模型 | 第28-36页 |
| ·亚式期权的保险精算定价 | 第36-40页 |
| ·基于B-S 模型的保费计量 | 第40-48页 |
| 4 总结和展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 硕士阶段写的论文目录 | 第55页 |