我国国债市场流动性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1． 1 问题的提出 | 第12-13页 |
| 1． 2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1． 3 本文的研究方法及基本思路 | 第15-16页 |
| 第2章 国债市场流动性的描述 | 第16-24页 |
| 2． 1 国债市场流动性的涵义 | 第16-17页 |
| 2． 1． 1 流动性的定义 | 第16页 |
| 2． 1． 2 国债市场流动性的定义 | 第16-17页 |
| 2． 2 国债市场流动性的衡量 | 第17-20页 |
| 2． 2． 1 深度 | 第17-18页 |
| 2． 2． 2 宽度 | 第18页 |
| 2． 2． 3 弹性 | 第18-20页 |
| 2． 3 国债市场流动性的影响因素分析 | 第20-24页 |
| 2． 3． 1 简单结构模型的选择 | 第21-22页 |
| 2． 3． 2 影响国债市场流动性的因素 | 第22-24页 |
| 第3章 我国国债市场流动性的影响因素分析 | 第24-33页 |
| 3． 1 市场信息因素 | 第24-25页 |
| 3． 2 交易场所因素 | 第25-29页 |
| 3． 2． 1 观念障碍 | 第25-26页 |
| 3． 2． 2 场外市场落后 | 第26-27页 |
| 3． 2． 3 市场分割 | 第27-29页 |
| 3． 3 专业投资者因素 | 第29-32页 |
| 3． 3． 1 专业投资者内涵及特点 | 第29-30页 |
| 3． 3． 2 国债持有者结构现状 | 第30-31页 |
| 3． 3． 3 缺乏国债投资基金 | 第31-32页 |
| 3． 4 交易品种因素 | 第32-33页 |
| 第4章 我国国债市场流动性的测度 | 第33-46页 |
| 4． 1 我国国债流通市场的发展历程 | 第33-34页 |
| 4． 2 我国国债市场的流动性分析 | 第34-44页 |
| 4． 2． 1 深度指标 | 第34-36页 |
| 4． 2． 2 宽度指标 | 第36-38页 |
| 4． 2． 3 交易场所 | 第38-40页 |
| 4． 2． 4 交易品种 | 第40-44页 |
| 4． 3 测度结论 | 第44-46页 |
| 第5章 提高我国国债市场流动性的对策 | 第46-59页 |
| 5． 1 市场信息的公开化 | 第46-50页 |
| 5． 1． 1 国债库存量 | 第46-47页 |
| 5． 1． 2 指令 | 第47-48页 |
| 5． 1． 3 交易量 | 第48页 |
| 5． 1． 4 交易间隔 | 第48-49页 |
| 5． 1． 5 市场价格 | 第49-50页 |
| 5． 2 交易场所的统一化及层次化 | 第50-54页 |
| 5． 2． 1 建立统一的托管清算系统 | 第50-51页 |
| 5． 2． 2 统一国债市场 | 第51-52页 |
| 5． 2． 3 完善做市商制度 | 第52-53页 |
| 5． 2． 4 发展场外市场 | 第53页 |
| 5． 2． 5 试行大宗交易市场 | 第53-54页 |
| 5． 3 投资者的专业化 | 第54-57页 |
| 5． 3． 1 发展现有机构投资者 | 第54-55页 |
| 5． 3． 2 发展国债投资基金 | 第55-57页 |
| 5． 4 交易品种的多样化及结构的合理化 | 第57-59页 |
| 5． 4． 1 完善国债品种结构 | 第57-58页 |
| 5． 4． 2 完善国债期限结构 | 第58页 |
| 5． 4． 3 发展国债衍生工具 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第65页 |
