| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 概述 | 第9-13页 |
| §1.1 基础知识 | 第9-11页 |
| §1.2 背景介绍 | 第11-12页 |
| §1.3 本文主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 贴现债券 | 第13-26页 |
| §2.1 三种主要定价方法 | 第13-17页 |
| §2.2 可提前违约的模型 | 第17-24页 |
| §2.3 带清算延时的公司债 | 第24-26页 |
| 第三章 息票债券 | 第26-35页 |
| §3.1 固定利率下的息票债务 | 第26-28页 |
| §3.2 随机利率下的息票债务 | 第28-30页 |
| §3.3 跳扩散过程下的息票债务 | 第30-32页 |
| §3.4 随机利率下的永久公司债 | 第32-35页 |
| 第四章 信用衍生产品 | 第35-45页 |
| §4.1 信用衍生产品概述 | 第35-36页 |
| §4.2 交换期权 | 第36-39页 |
| §4.3 信用违约互换 | 第39-45页 |
| 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |