| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第5-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·论文结构及创新 | 第11-13页 |
| 第二章 信用风险产生的微观机制分析 | 第13-25页 |
| ·商业银行与企业之间的信贷博弈分析 | 第13-20页 |
| ·商业银行的信贷决策机制及其最优解条件 | 第20-25页 |
| 第三章 信用风险度量模型概述及比较 | 第25-43页 |
| ·KMV公司的Credit Monitor Model(违约预测模型) | 第25-29页 |
| ·J.P.Morgan银行的Credit Metrics(信用风险计量模型) | 第29-34页 |
| ·麦肯锡公司的Credit Portfolio View(信贷组合观点) | 第34-36页 |
| ·CSFP(瑞士信贷银行金融产品部)的Credit Risk+(信用风险附加法) | 第36-41页 |
| ·模型的比较 | 第41-43页 |
| 第四章 信用风险模型在我国商业银行的具体运用 | 第43-50页 |
| ·寻找适合我国商业银行的信用风险模型 | 第43-44页 |
| ·案例分析 | 第44-50页 |
| 第五章 我国国有商业银行的信用风险管理 | 第50-65页 |
| ·国有商业银行信用风险分析 | 第50-57页 |
| ·我国国有商业银行的信用风险管理 | 第57-65页 |
| 结束语 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
