| 第一章 引言和记号 | 第1-10页 |
| 第二章 随机利率情形下欧式未定权益的定价 | 第10-15页 |
| ·模型假设 | 第10页 |
| ·未定权益的定价 | 第10-15页 |
| 第三章 传统重置期权的Martingale定价 | 第15-22页 |
| ·模型介绍 | 第15页 |
| ·传统重置期权的Martignale定价 | 第15-18页 |
| ·价值变动与风险特征 | 第18-22页 |
| 第四章 重置期权的第一种创新设计 | 第22-27页 |
| ·模型介绍 | 第22页 |
| ·模型定价 | 第22-25页 |
| ·价值变动与风险特征 | 第25-27页 |
| 第五章 重置期权的第二种创新设计 | 第27-31页 |
| ·模型介绍 | 第27页 |
| ·模型定价 | 第27-29页 |
| ·价值变动与风险特征 | 第29-31页 |
| 第六章 重设型熊市认售权证--单点重置期权的一个应用 | 第31-34页 |
| 第七章 结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第36-37页 |
| 附录二 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第37-38页 |
| 附录三 致谢 | 第38页 |