| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 相关领域的国内外研究现状综述 | 第12-15页 |
| 第三节 基本思路、内容及结构体系和主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 我国期货市场的发展及沪铜期货市场波动的原因分析 | 第16-27页 |
| 第一节 我国商品期货市场的发展及现状 | 第16-22页 |
| 第二节 商品期货价格波动原因分析 | 第22-27页 |
| 第三章 市场价格波动风险理论 | 第27-40页 |
| 第一节 波动率测度的理论与模型 | 第27-30页 |
| 第二节 期货价格波动率分析与度量 | 第30-32页 |
| 第三节 风险价值（VaR）的基本理论及估计模型 | 第32-36页 |
| 第四节 商品期货市场风险度量模型 | 第36-40页 |
| 第四章 沪铜波动性实证分析及比较 | 第40-57页 |
| 第一节 数据选取及基本统计特征描述 | 第40-49页 |
| 第二节 沪铜收益率波动性风险实证分析与比较 | 第49-54页 |
| 第三节 VaR 模型实证结果分析比较 | 第54-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-60页 |
| 第一节 研究结论与展望 | 第57-58页 |
| 第二节 应用建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录:作者在读研期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |